PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPIX с FCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPIX с FCRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX).

QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPIX и FCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPIX и FCRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		9.83%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-21.96%-3.51%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, QSPIX показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у FCRIX с доходностью 0.85%.

QSPIX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.04%
С начала года
9.83%
6 месяцев
13.08%
1 год
12.95%
3 года*
19.88%
5 лет*
18.87%
10 лет*
7.03%

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.38%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund

FS Credit Income Fund Class I

Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QDSIXQSPIX с QRPIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с GAFYXQSPIX с AQRIXQSPIX с GFSYX
Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ARBIXFCRIX с ADAIX

Сравнение комиссий QSPIX и FCRIX

QSPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии FCRIX в 2.37%.

FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund

Доходность на риск

QSPIX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPIX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPIXFCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.49

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

6.31

-4.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

2.39

-1.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

5.76

-4.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

23.57

-18.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPIX vs. FCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPIX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа FCRIX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPIX и FCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPIXFCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.49

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.08

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.83

-0.22

Корреляция

Корреляция между QSPIX и FCRIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPIX и FCRIX

Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности FCRIX в 9.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.34%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPIX и FCRIX

Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и FCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPIXFCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.37%

-26.74%

-14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-1.31%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.13%

-15.33%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.25%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-3.28%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

0.34%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPIX и FCRIX

AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPIXFCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

0.22%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

2.06%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

3.33%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

4.20%

+11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

6.48%

+6.28%