Сравнение QSPIX с AMOMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX).
QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности QSPIX и AMOMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSPIX и AMOMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 9.83% | 14.82% | 21.48% | 12.46% | 30.76% | 24.93% | -21.96% | -8.22% | -12.35% | 12.12% |
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | -2.67% | 15.36% | 27.62% | 18.17% | -18.00% | 26.01% | 26.86% | 29.20% | -4.01% | 23.87% |
Доходность по периодам
С начала года, QSPIX показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у AMOMX с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции QSPIX уступали акциям AMOMX по среднегодовой доходности: 7.03% против 13.59% соответственно.
QSPIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 7.03%
AMOMX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPIX и AMOMX
QSPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии AMOMX в 0.41%.
Доходность на риск
QSPIX vs. AMOMX — Ранг доходности на риск
QSPIX
AMOMX
Сравнение QSPIX c AMOMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPIX | AMOMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.91 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.40 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.52 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 6.88 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPIX | AMOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.91 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.52 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.71 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между QSPIX и AMOMX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPIX и AMOMX
Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности AMOMX в 26.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.34% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 26.19% | 25.49% | 14.05% | 14.08% | 10.95% | 17.95% | 16.14% | 10.22% | 12.17% | 9.15% | 8.23% | 8.44% |
Просадки
Сравнение просадок QSPIX и AMOMX
Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки AMOMX в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и AMOMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSPIX | AMOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.37% | -34.80% | -6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -12.96% | +5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | -34.80% | +17.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -34.80% | -6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -6.02% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -6.34% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.87% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPIX и AMOMX
Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) составляет 2.57%, в то время как у AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSPIX | AMOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 7.05% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 12.38% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 21.46% | -11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 21.51% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 20.93% | -8.17% |