Сравнение QSPIX с ADANX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX).
QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. ADANX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности QSPIX и ADANX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSPIX и ADANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 9.83% | 14.82% | 21.48% | 12.46% | 30.76% | 24.93% | -21.96% | -8.22% | -12.35% | 12.12% |
ADANX AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 0.86% | 7.75% | 2.92% | 4.23% | -3.54% | 5.99% | 24.85% | 8.33% | 2.02% | 5.59% |
Доходность по периодам
С начала года, QSPIX показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у ADANX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции QSPIX превзошли акции ADANX по среднегодовой доходности: 7.03% против 6.49% соответственно.
QSPIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 7.03%
ADANX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 6.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPIX и ADANX
QSPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии ADANX в 2.12%.
Доходность на риск
QSPIX vs. ADANX — Ранг доходности на риск
QSPIX
ADANX
Сравнение QSPIX c ADANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPIX | ADANX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 4.02 | -2.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 6.60 | -4.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.97 | -0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 9.66 | -7.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 38.51 | -33.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPIX | ADANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 4.02 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.89 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 1.52 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.12 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между QSPIX и ADANX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPIX и ADANX
Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности ADANX в 1.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.34% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
ADANX AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 1.84% | 1.86% | 0.96% | 2.47% | 0.10% | 0.40% | 1.33% | 1.81% | 6.22% | 6.84% | 6.83% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок QSPIX и ADANX
Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки ADANX в -14.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и ADANX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSPIX | ADANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.37% | -14.73% | -26.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -0.64% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | -7.48% | -9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -14.73% | -26.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.15% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -3.06% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 0.16% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPIX и ADANX
AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSPIX | ADANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 0.41% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 1.06% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 1.53% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 2.68% | +13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 4.29% | +8.47% |