Сравнение QSMLX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
QSMLX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности QSMLX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSMLX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSMLX AQR Small Cap Multi-Style Fund | -0.44% | 17.41% | 11.02% | 24.01% | -18.31% | 26.54% | 17.99% | 20.42% | -14.26% | 9.33% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, QSMLX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 1.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QSMLX имеют среднегодовую доходность 10.41%, а акции VSCIX немного впереди с 10.50%.
QSMLX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 10.41%
VSCIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSMLX и VSCIX
QSMLX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
QSMLX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
QSMLX
VSCIX
Сравнение QSMLX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSMLX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.41 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.38 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 5.95 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSMLX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.26 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между QSMLX и VSCIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSMLX и VSCIX
Дивидендная доходность QSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности VSCIX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSMLX AQR Small Cap Multi-Style Fund | 10.36% | 10.31% | 13.88% | 6.74% | 0.87% | 6.13% | 1.77% | 0.97% | 13.57% | 10.71% | 2.53% | 0.22% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.34% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок QSMLX и VSCIX
Максимальная просадка QSMLX за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSMLX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSMLX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -59.66% | +15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -14.30% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.21% | -28.13% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -41.81% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -6.11% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -10.18% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.32% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSMLX и VSCIX
AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 6.75% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSMLX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 6.81% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 12.60% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 21.80% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 20.75% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.14% | 21.55% | +1.59% |