Сравнение QSMLX с QLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).
QSMLX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QSMLX и QLEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSMLX и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSMLX AQR Small Cap Multi-Style Fund | 2.92% | 17.41% | 11.02% | 24.01% | -18.31% | 26.54% | 17.99% | 20.42% | -14.26% | 9.33% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -2.98% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | -13.92% | 1.19% | -16.33% | 15.74% |
Доходность по периодам
С начала года, QSMLX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции QSMLX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 10.78% против 11.57% соответственно.
QSMLX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.78%
QLEIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSMLX и QLEIX
QSMLX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.
Доходность на риск
QSMLX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
QSMLX
QLEIX
Сравнение QSMLX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSMLX | QLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.33 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 3.01 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.48 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.10 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 12.22 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSMLX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.33 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 2.22 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 1.10 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.11 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между QSMLX и QLEIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSMLX и QLEIX
Дивидендная доходность QSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности QLEIX в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSMLX AQR Small Cap Multi-Style Fund | 10.02% | 10.31% | 13.88% | 6.74% | 0.87% | 6.13% | 1.77% | 0.97% | 13.57% | 10.71% | 2.53% | 0.22% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.81% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок QSMLX и QLEIX
Максимальная просадка QSMLX за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSMLX и QLEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSMLX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -38.11% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -6.49% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.21% | -17.07% | -13.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -38.11% | -6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -3.57% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -7.80% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 1.64% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSMLX и QLEIX
AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что QSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSMLX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 1.88% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 4.90% | +9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 8.61% | +14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 10.22% | +12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 10.55% | +12.61% |