PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSML с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSML с WTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QSML (Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund) and WTV (WisdomTree US Value ETF) are both exchange-traded funds - QSML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Both are passively managed. Over the past year, QSML returned 23.11% vs 25.21% for WTV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QSML charges 0.38%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности QSML и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 11.47%.

QSML

1 день
1.19%
1 месяц
1.62%
С начала года
9.35%
6 месяцев
9.08%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTV

1 день
0.86%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.47%
6 месяцев
12.37%
1 год
25.21%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSML и WTV

2026 (YTD)20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		9.35%5.49%10.38%
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.47%13.51%23.37%

Correlation

The correlation between QSML and WTV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.85

The correlation between QSML and WTV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QSML и WTV

Секторы
QSML
WTV

Технологии

18.4%
15.3%

Промышленность

17.9%
10.5%

Потребительский циклический сектор

16.2%
10.7%

Финансовые услуги

13.2%
19.5%

Здравоохранение

10.4%
7.3%

Энергетика

9.5%
6.8%

Потребительский защитный сектор

7.4%
10.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
6.9%

Сырьевые материалы

3.2%
2.2%

Недвижимость

0.3%
5.3%

Коммунальные услуги

0.2%
4.8%

Технологии

QSML
18.4%
WTV
15.3%

Промышленность

QSML
17.9%
WTV
10.5%

Потребительский циклический сектор

QSML
16.2%
WTV
10.7%

Финансовые услуги

QSML
13.2%
WTV
19.5%

Здравоохранение

QSML
10.4%
WTV
7.3%

Энергетика

QSML
9.5%
WTV
6.8%

Потребительский защитный сектор

QSML
7.4%
WTV
10.7%

Коммуникационные услуги

QSML
3.3%
WTV
6.9%

Сырьевые материалы

QSML
3.2%
WTV
2.2%

Недвижимость

QSML
0.3%
WTV
5.3%

Коммунальные услуги

QSML
0.2%
WTV
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

WisdomTree US Value ETF

Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с DFSVQSML с SFLOQSML с SCHAQSML с VBR
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

QSML vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 4545
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSMLWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.15

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.14

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.54

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

11.55

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSML vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа WTV равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSMLWTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.15

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.68

-0.16

Просадки

Сравнение просадок QSML и WTV

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSMLWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-42.18%

+13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-7.15%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-5.05%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.19%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и WTV

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с WisdomTree US Value ETF (WTV) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что QSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSMLWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.01%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

7.92%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

11.82%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

17.09%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

20.20%

+0.65%

Сравнение комиссий QSML и WTV

QSML берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и WTV

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности WTV в 1.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.57%0.62%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.64%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Часто задаваемые вопросы

QSML and WTV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSML has higher volatility (4.21%) compared to WTV (3.01%). In terms of maximum drawdown, QSML dropped -28.54% vs WTV's -42.18%.

On 1-year performance, WTV leads with 25.21% vs 23.11% for QSML. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WTV has performed better with a 25.21% return vs 23.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.38% for QSML.

WTV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.57% for QSML.

QSML is categorized as Small Cap Growth Equities, while WTV is Large Cap Value Equities. QSML tracks WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Their fees differ too: 0.38% for QSML and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSML и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор