PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSML с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSML с QGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QSML (Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - QSML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, QSML returned 23.11% vs 35.04% for QGRW. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QSML charges 0.38%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности QSML и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 15.43%.

QSML

1 день
1.19%
1 месяц
1.62%
С начала года
9.35%
6 месяцев
9.08%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSML и QGRW

2026 (YTD)20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		9.35%5.49%10.38%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%28.59%

Correlation

The correlation between QSML and QGRW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.61

The correlation between QSML and QGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QSML и QGRW

Секторы
QSML
QGRW

Технологии

18.4%
52.1%

Промышленность

17.9%
8.0%

Потребительский циклический сектор

16.2%
12.4%

Финансовые услуги

13.2%
4.1%

Здравоохранение

10.4%
4.3%

Энергетика

9.5%
0.6%

Потребительский защитный сектор

7.4%
0.5%

Коммуникационные услуги

3.3%
17.8%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Недвижимость

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.2%
0.4%

Технологии

QSML
18.4%
QGRW
52.1%

Промышленность

QSML
17.9%
QGRW
8.0%

Потребительский циклический сектор

QSML
16.2%
QGRW
12.4%

Финансовые услуги

QSML
13.2%
QGRW
4.1%

Здравоохранение

QSML
10.4%
QGRW
4.3%

Энергетика

QSML
9.5%
QGRW
0.6%

Потребительский защитный сектор

QSML
7.4%
QGRW
0.5%

Коммуникационные услуги

QSML
3.3%
QGRW
17.8%

Сырьевые материалы

QSML
3.2%
QGRW

-

Недвижимость

QSML
0.3%
QGRW

-

Коммунальные услуги

QSML
0.2%
QGRW
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с DFSVQSML с SFLOQSML с SCHAQSML с VBR
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

QSML vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSMLQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.02

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.71

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.28

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

8.92

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSML vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа QGRW равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSMLQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.02

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.65

-1.13

Просадки

Сравнение просадок QSML и QGRW

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSMLQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-24.40%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-15.44%

+4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.33%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-3.26%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.94%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и QGRW

Текущая волатильность для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) составляет 4.21%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что QSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSMLQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.69%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

13.67%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

17.39%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

21.07%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

21.07%

-0.22%

Сравнение комиссий QSML и QGRW

QSML берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и QGRW

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности QGRW в 0.07%

ПозицияTTM202520242023
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.57%0.62%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QSML and QGRW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (4.69%) compared to QSML (4.21%). In terms of maximum drawdown, QSML dropped -28.54% vs QGRW's -24.40%.

On 1-year performance, QGRW leads with 35.04% vs 23.11% for QSML. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QSML has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QGRW has performed better with a 35.04% return vs 23.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for QSML.

QSML has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.07% for QGRW.

QSML is categorized as Small Cap Growth Equities, while QGRW is Large Cap Growth Equities. QSML tracks WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Their fees differ too: 0.38% for QSML and 0.28% for QGRW.

QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSML и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор