PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSML с ISCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSML с ISCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QSML (Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund) and ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - QSML tracks the WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross while ISCG tracks the Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Both are passively managed. Over the past year, QSML returned 21.62% vs 30.64% for ISCG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QSML charges 0.38%/yr vs 0.06%/yr for ISCG.

Доходность

Сравнение доходности QSML и ISCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у ISCG с доходностью 12.92%.

QSML

1 день
-0.96%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.06%
6 месяцев
7.79%
1 год
21.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCG

1 день
-0.93%
1 месяц
3.29%
С начала года
12.92%
6 месяцев
12.57%
1 год
30.64%
3 года*
17.01%
5 лет*
5.31%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSML и ISCG

2026 (YTD)20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		8.06%5.49%10.38%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		12.92%12.88%16.01%

Correlation

The correlation between QSML and ISCG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.93

The correlation between QSML and ISCG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QSML и ISCG

Секторы
QSML
ISCG

Технологии

18.4%
21.4%

Промышленность

17.9%
24.6%

Потребительский циклический сектор

16.2%
9.9%

Финансовые услуги

13.2%
10.6%

Здравоохранение

10.4%
15.4%

Энергетика

9.5%
2.8%

Потребительский защитный сектор

7.4%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.8%

Сырьевые материалы

3.2%
3.5%

Недвижимость

0.3%
5.2%

Коммунальные услуги

0.2%
1.0%

Технологии

QSML
18.4%
ISCG
21.4%

Промышленность

QSML
17.9%
ISCG
24.6%

Потребительский циклический сектор

QSML
16.2%
ISCG
9.9%

Финансовые услуги

QSML
13.2%
ISCG
10.6%

Здравоохранение

QSML
10.4%
ISCG
15.4%

Энергетика

QSML
9.5%
ISCG
2.8%

Потребительский защитный сектор

QSML
7.4%
ISCG
2.9%

Коммуникационные услуги

QSML
3.3%
ISCG
2.8%

Сырьевые материалы

QSML
3.2%
ISCG
3.5%

Недвижимость

QSML
0.3%
ISCG
5.2%

Коммунальные услуги

QSML
0.2%
ISCG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с DFSVQSML с SFLOQSML с SCHAQSML с VBR
Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с DGROISCG с VBKISCG с IJTISCG с ISCBISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBR

Доходность на риск

QSML vs. ISCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c ISCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSMLISCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.70

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.40

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.69

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

10.31

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSML vs. ISCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCG равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и ISCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSMLISCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.70

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.41

+0.08

Просадки

Сравнение просадок QSML и ISCG

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки ISCG в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и ISCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSMLISCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-57.72%

+29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-11.43%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.93%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-11.63%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.98%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и ISCG

Текущая волатильность для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) составляет 4.35%, в то время как у iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что QSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSMLISCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.93%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

13.09%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

18.13%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

22.95%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

23.16%

-2.30%

Сравнение комиссий QSML и ISCG

QSML берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и ISCG

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности ISCG в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.56%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.58%0.62%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QSML and ISCG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCG has higher volatility (4.93%) compared to QSML (4.35%). In terms of maximum drawdown, QSML dropped -28.54% vs ISCG's -57.72%.

On 1-year performance, ISCG leads with 30.64% vs 21.62% for QSML. On fees, ISCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, QSML has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISCG has performed better with a 30.64% return vs 21.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.38% for QSML.

QSML has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.56% for ISCG.

QSML tracks WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while ISCG tracks Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.38% for QSML and 0.06% for ISCG.

ISCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSML и ISCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор