PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSML с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSML с GDMN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).

QSML и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSML - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QSML и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSML и GDMN

2026 (YTD)20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		-2.60%5.49%10.38%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		14.62%237.09%42.82%

Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 14.62%.

QSML

1 день
0.50%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-0.64%
1 год
14.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDMN

1 день
5.38%
1 месяц
-24.54%
С начала года
14.62%
6 месяцев
37.18%
1 год
154.40%
3 года*
68.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с DFSVQSML с SCHAQSML с XSMOQSML с VBR
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDEGDMN с GDXGDMN с GldGDMN с IAUGDMN с IAUMGDMN с AUMIGDMN с GLD

Сравнение комиссий QSML и GDMN

QSML берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.

GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

Доходность на риск

QSML vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSMLGDMNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

2.42

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.47

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

3.92

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

13.31

-9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSML vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа GDMN равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSMLGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.42

-1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.97

-0.69

Корреляция

Корреляция между QSML и GDMN составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и GDMN

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности GDMN в 2.36%

TTM2025202420232022
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.64%0.62%0.32%0.00%0.00%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.36%2.70%9.44%7.69%1.44%

Просадки

Сравнение просадок QSML и GDMN

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и GDMN.

Загрузка...

Показатели просадок

QSMLGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-52.82%

+24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-39.03%

+24.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-24.76%

+16.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-18.46%

+12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

11.50%

-7.58%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и GDMN

Текущая волатильность для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) составляет 6.20%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что QSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSMLGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

23.34%

-17.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

54.11%

-41.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

64.17%

-41.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

47.24%

-25.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

47.24%

-25.99%