PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSML с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSML с GDMN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QSML (Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - QSML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. QSML is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past year, QSML returned 21.62% vs 76.93% for GDMN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. QSML charges 0.38%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.

Доходность

Сравнение доходности QSML и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -4.13%.

QSML

1 день
-0.96%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.06%
6 месяцев
7.79%
1 год
21.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDMN

1 день
-3.68%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
2.73%
1 год
76.93%
3 года*
60.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSML и GDMN

2026 (YTD)20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		8.06%5.49%10.38%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-4.13%237.09%42.82%

Correlation

The correlation between QSML and GDMN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.21

Сравнение распределения секторов QSML и GDMN

Секторы
QSML
GDMN

Технологии

18.4%

-

Промышленность

17.9%

-

Потребительский циклический сектор

16.2%

-

Финансовые услуги

13.2%

-

Здравоохранение

10.4%

-

Энергетика

9.5%

-

Потребительский защитный сектор

7.4%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Сырьевые материалы

3.2%
100.0%

Недвижимость

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Технологии

QSML
18.4%
GDMN

-

Промышленность

QSML
17.9%
GDMN

-

Потребительский циклический сектор

QSML
16.2%
GDMN

-

Финансовые услуги

QSML
13.2%
GDMN

-

Здравоохранение

QSML
10.4%
GDMN

-

Энергетика

QSML
9.5%
GDMN

-

Потребительский защитный сектор

QSML
7.4%
GDMN

-

Коммуникационные услуги

QSML
3.3%
GDMN

-

Сырьевые материалы

QSML
3.2%
GDMN
100.0%

Недвижимость

QSML
0.3%
GDMN

-

Коммунальные услуги

QSML
0.2%
GDMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с DFSVQSML с SFLOQSML с SCHAQSML с VBR
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

QSML vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSMLGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.26

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.68

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.98

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

4.68

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSML vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMN равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSMLGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.26

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.80

-0.31

Просадки

Сравнение просадок QSML и GDMN

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSMLGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-52.82%

+24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-39.03%

+28.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-37.06%

+35.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-18.89%

+12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

16.51%

-13.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и GDMN

Текущая волатильность для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) составляет 4.35%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что QSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSMLGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

17.94%

-13.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

51.79%

-39.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

61.32%

-43.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

47.59%

-26.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

47.59%

-26.73%

Сравнение комиссий QSML и GDMN

QSML берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и GDMN

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности GDMN в 2.82%

ПозицияTTM2025202420232022
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.82%2.70%9.44%7.69%1.44%
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.58%0.62%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QSML and GDMN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (17.94%) compared to QSML (4.35%). In terms of maximum drawdown, QSML dropped -28.54% vs GDMN's -52.82%.

On 1-year performance, GDMN leads with 76.93% vs 21.62% for QSML. On fees, QSML is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QSML has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDMN has performed better with a 76.93% return vs 21.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QSML is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.

GDMN has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.58% for QSML.

QSML is categorized as Small Cap Growth Equities, while GDMN is Commodities. Their fees differ too: 0.38% for QSML and 0.45% for GDMN.

GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSML и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор