Сравнение QSIX с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
QSIX и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSIX - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QSIX и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSIX и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | -4.60% | 18.54% | 4.66% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 2.78% |
Доходность по периодам
С начала года, QSIX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%.
QSIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSIX и XMMO
QSIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
QSIX vs. XMMO — Ранг доходности на риск
QSIX
XMMO
Сравнение QSIX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSIX | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.34 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.91 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.41 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 11.42 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSIX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.34 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.55 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между QSIX и XMMO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIX и XMMO
Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 4.19% | 4.02% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок QSIX и XMMO
Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSIX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -55.37% | +34.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -12.81% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -2.62% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -9.52% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.70% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIX и XMMO
Текущая волатильность для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) составляет 5.99%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что QSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSIX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 9.04% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 14.39% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 22.03% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 21.27% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 22.11% | -2.56% |