Сравнение QSIX с XMMO
QSIX (Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QSIX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, QSIX returned 24.89% vs 22.81% for XMMO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QSIX charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.
Доходность
Сравнение доходности QSIX и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QSIX показывает доходность 13.86%, а XMMO немного выше – 14.42%.
QSIX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 13.86%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -7.10%
- 6 месяцев
- 9.92%
- С начала года
- 14.42%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 25.50%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 18.59%
Сравнение доходности по годам QSIX и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 13.86% | 18.54% | 4.81% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 14.42% | 13.04% | 2.30% |
Correlation
The correlation between QSIX and XMMO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between QSIX and XMMO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSIX vs. XMMO — Ранг доходности на риск
QSIX
XMMO
Сравнение QSIX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSIX | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.50 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 8.75 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSIX и XMMO
Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSIX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -55.37% | +34.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -9.15% | -1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -9.15% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -9.42% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.61% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIX и XMMO
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 6.67% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSIX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 6.86% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 17.59% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 20.67% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 21.76% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 22.35% | -2.57% |
Сравнение комиссий QSIX и XMMO
QSIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIX и XMMO
Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности XMMO в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 3.66% | 4.02% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.61% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
QSIX and XMMO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMMO has higher volatility (6.86%) compared to QSIX (6.67%). In terms of maximum drawdown, QSIX dropped -20.72% vs XMMO's -55.37%.
On 1-year performance, QSIX leads with 24.89% vs 22.81% for XMMO. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QSIX has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QSIX has performed better with a 24.89% return vs 22.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QSIX.
QSIX has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.61% for XMMO.
QSIX is categorized as Nasdaq-100, while XMMO is Momentum. QSIX tracks Nasdaq-100 Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QSIX and 0.35% for XMMO.
QSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSIX и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор