Сравнение QSIX с QDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).
QSIX и QDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSIX - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QSIX и QDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSIX и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | -4.60% | 18.54% | 4.66% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | -4.65% | 20.16% | 8.18% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QSIX показывает доходность -4.60%, а QDVO немного ниже – -4.65%.
QSIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSIX и QDVO
QSIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.55%.
Доходность на риск
QSIX vs. QDVO — Ранг доходности на риск
QSIX
QDVO
Сравнение QSIX c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSIX | QDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.12 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.77 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.09 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 7.72 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSIX | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.12 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.93 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между QSIX и QDVO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIX и QDVO
Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности QDVO в 11.13%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 4.19% | 4.02% | 1.07% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 11.13% | 9.92% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок QSIX и QDVO
Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и QDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSIX | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -17.75% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -10.21% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -6.43% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -2.52% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.78% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIX и QDVO
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что QSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSIX | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.28% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 9.79% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 18.60% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 17.99% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 17.99% | +1.56% |