PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QSIX с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QSIX и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSIX и TCAL


Доходность по периодам

С начала года, QSIX показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.47%.


QSIX

1 день
3.15%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-5.58%
6 месяцев
-3.43%
1 год
20.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TCAL

1 день
0.99%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.85%
1 год
-1.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Сравнение комиссий QSIX и TCAL

QSIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.


Доходность на риск

QSIX vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QSIX
Ранг доходности на риск QSIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина

TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSIX c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QSIXTCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

-0.12

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

-0.09

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.99

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

-0.07

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

-0.22

+6.90

QSIX vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSIX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSIX и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QSIXTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.12

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.08

+0.65

Корреляция

Корреляция между QSIX и TCAL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QSIX и TCAL

Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности TCAL в 11.74%


Просадки

Сравнение просадок QSIX и TCAL

Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и TCAL.


Загрузка...

Показатели просадок


QSIXTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.72%

-7.24%

-13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-7.24%

-4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-5.52%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-1.59%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.13%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности QSIX и TCAL

Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что QSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QSIXTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

3.36%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

7.61%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

11.70%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

11.68%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

11.68%

+7.88%