PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QSIX с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QSIX и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSIX показывает доходность 19.69%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.88%.


QSIX

1 день
-0.28%
1 месяц
10.29%
С начала года
19.69%
6 месяцев
18.14%
1 год
38.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TCAL

1 день
0.23%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.97%
1 год
-1.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSIX и TCAL


Correlation

The correlation between QSIX and TCAL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

QSIX vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QSIX
Ранг доходности на риск QSIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина

TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSIX c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QSIXTCALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.97

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

-0.27

+3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

-0.70

+14.32

QSIX vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSIX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSIX и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QSIXTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

-0.20

+2.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

-0.10

+1.49

Просадки

Сравнение просадок QSIX и TCAL

Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и TCAL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QSIXTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.72%

-7.24%

-13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-7.00%

-4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-5.92%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-2.02%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.67%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QSIX и TCAL

Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что QSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QSIXTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

2.46%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

7.08%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

9.31%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

11.25%

+7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

11.25%

+7.93%

Сравнение комиссий QSIX и TCAL

QSIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QSIX и TCAL

Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности TCAL в 11.96%


Часто задаваемые вопросы


QSIX and TCAL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSIX has higher volatility (4.09%) compared to TCAL (2.46%). In terms of maximum drawdown, QSIX dropped -20.72% vs TCAL's -7.24%.

On 1-year performance, QSIX leads with 38.17% vs -1.87% for TCAL. On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TCAL has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QSIX has performed better with a 38.17% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for QSIX.

TCAL has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 3.82% for QSIX.

QSIX is categorized as Nasdaq-100, while TCAL is Derivative Income. They also come from different issuers: Pacer and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.60% for QSIX and 0.34% for TCAL.

QSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSIX и TCAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор