Сравнение QSIX с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
QSIX и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSIX - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности QSIX и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSIX и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | -5.58% | 24.96% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.47% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, QSIX показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.47%.
QSIX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSIX и TCAL
QSIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
QSIX vs. TCAL — Ранг доходности на риск
QSIX
TCAL
Сравнение QSIX c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSIX | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | -0.12 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | -0.09 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.07 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | -0.22 | +6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSIX | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.12 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -0.08 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между QSIX и TCAL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIX и TCAL
Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности TCAL в 11.74%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 4.23% | 4.02% | 1.07% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.74% | 8.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QSIX и TCAL
Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSIX | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -7.24% | -13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -7.24% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -5.52% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -1.59% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.13% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIX и TCAL
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что QSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSIX | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 3.36% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 7.61% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 11.70% | +8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 11.68% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 11.68% | +7.88% |