Сравнение QSIX с TCAL
QSIX (Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF) and TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QSIX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while TCAL is a Derivative Income fund actively managed by T. Rowe Price. QSIX is passively managed, while TCAL is actively managed. Over the past year, QSIX returned 38.17% vs -1.87% for TCAL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. QSIX charges 0.60%/yr vs 0.34%/yr for TCAL.
Доходность
Сравнение доходности QSIX и TCAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSIX показывает доходность 19.69%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.88%.
QSIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 10.29%
- С начала года
- 19.69%
- 6 месяцев
- 18.14%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSIX и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 19.69% | 24.96% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.88% | 1.58% |
Correlation
The correlation between QSIX and TCAL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSIX vs. TCAL — Ранг доходности на риск
QSIX
TCAL
Сравнение QSIX c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSIX | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.97 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | -0.27 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.62 | -0.70 | +14.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSIX | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | -0.20 | +2.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | -0.10 | +1.49 |
Просадки
Сравнение просадок QSIX и TCAL
Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и TCAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSIX | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -7.24% | -13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -7.00% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -5.92% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -2.02% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.67% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIX и TCAL
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что QSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSIX | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 2.46% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 7.08% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 9.31% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 11.25% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 11.25% | +7.93% |
Сравнение комиссий QSIX и TCAL
QSIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIX и TCAL
Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности TCAL в 11.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 3.82% | 4.02% | 1.07% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.96% | 8.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QSIX and TCAL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSIX has higher volatility (4.09%) compared to TCAL (2.46%). In terms of maximum drawdown, QSIX dropped -20.72% vs TCAL's -7.24%.
On 1-year performance, QSIX leads with 38.17% vs -1.87% for TCAL. On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TCAL has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QSIX has performed better with a 38.17% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for QSIX.
TCAL has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 3.82% for QSIX.
QSIX is categorized as Nasdaq-100, while TCAL is Derivative Income. They also come from different issuers: Pacer and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.60% for QSIX and 0.34% for TCAL.
QSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSIX и TCAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор