Сравнение QSIX с TCAL
QSIX (Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF) and TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QSIX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while TCAL is a Derivative Income fund actively managed by T. Rowe Price. QSIX is passively managed, while TCAL is actively managed. Over the past year, QSIX returned 32.02% vs 0.07% for TCAL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. QSIX charges 0.60%/yr vs 0.34%/yr for TCAL.
Доходность
Сравнение доходности QSIX и TCAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSIX показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -1.64%.
QSIX
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 15.33%
- 6 месяцев
- 13.92%
- 1 год
- 32.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 0.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSIX и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 15.33% | 24.14% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -1.64% | 1.89% |
Correlation
The correlation between QSIX and TCAL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSIX vs. TCAL — Ранг доходности на риск
QSIX
TCAL
Сравнение QSIX c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSIX | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.01 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 0.01 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 0.03 | +10.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSIX и TCAL
Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и TCAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSIX | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -7.24% | -13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -7.00% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -4.72% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -2.12% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.86% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIX и TCAL
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что QSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSIX | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 3.09% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 7.10% | +6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 9.54% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 11.26% | +8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 11.26% | +8.50% |
Сравнение комиссий QSIX и TCAL
QSIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIX и TCAL
Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности TCAL в 11.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 3.96% | 4.02% | 1.07% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.81% | 8.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QSIX and TCAL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSIX has higher volatility (8.16%) compared to TCAL (3.09%). In terms of maximum drawdown, QSIX dropped -20.72% vs TCAL's -7.24%.
On 1-year performance, QSIX leads with 32.02% vs 0.07% for TCAL. On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TCAL has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QSIX has performed better with a 32.02% return vs 0.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for QSIX.
TCAL has the higher dividend yield at 11.81%, compared with 3.96% for QSIX.
QSIX is categorized as Nasdaq-100, while TCAL is Derivative Income. They also come from different issuers: Pacer and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.60% for QSIX and 0.34% for TCAL.
QSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSIX и TCAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор