Сравнение QSIX с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
QSIX и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSIX - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QSIX и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSIX и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | -4.60% | 18.54% | 4.66% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 2.54% |
Доходность по периодам
С начала года, QSIX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
QSIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSIX и SPYI
QSIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
QSIX vs. SPYI — Ранг доходности на риск
QSIX
SPYI
Сравнение QSIX c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSIX | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.57 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.54 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 8.06 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSIX | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.01 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между QSIX и SPYI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIX и SPYI
Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 4.19% | 4.02% | 1.07% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок QSIX и SPYI
Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSIX | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -16.47% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -11.02% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -4.50% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -1.86% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.11% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIX и SPYI
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что QSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSIX | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.10% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 8.29% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 16.22% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 13.12% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 13.12% | +6.43% |