Сравнение QSIX с GPIQ
QSIX (Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QSIX is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, QSIX returned 38.17% vs 37.50% for GPIQ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. QSIX charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности QSIX и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSIX показывает доходность 19.69%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью 18.30%.
QSIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 10.29%
- С начала года
- 19.69%
- 6 месяцев
- 18.14%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 8.51%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSIX и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 19.69% | 18.54% | 4.66% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 18.30% | 19.77% | 5.66% |
Correlation
The correlation between QSIX and GPIQ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between QSIX and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSIX vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
QSIX
GPIQ
Сравнение QSIX c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSIX | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.51 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 3.96 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.62 | 17.48 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSIX | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 2.81 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 1.78 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок QSIX и GPIQ
Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, примерно равная максимальной просадке GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSIX | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -21.06% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -9.51% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.19% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -2.27% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.15% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIX и GPIQ
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что QSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSIX | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 3.39% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 10.44% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 13.40% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 17.47% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 17.47% | +1.71% |
Сравнение комиссий QSIX и GPIQ
QSIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIX и GPIQ
Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности GPIQ в 9.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.32% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 3.82% | 4.02% | 1.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, QSIX and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QSIX has higher volatility (4.09%) compared to GPIQ (3.39%). In terms of maximum drawdown, QSIX dropped -20.72% vs GPIQ's -21.06%.
On 1-year performance, QSIX leads with 38.17% vs 37.50% for GPIQ. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QSIX has performed better with a 38.17% return vs 37.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for QSIX.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 3.82% for QSIX.
They also come from different issuers: Pacer and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.60% for QSIX and 0.29% for GPIQ.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSIX и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор