Сравнение QSIX с GPIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).
QSIX и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSIX - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QSIX и GPIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSIX и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | -4.60% | 18.54% | 4.66% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.85% | 19.77% | 5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, QSIX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.
QSIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSIX и GPIQ
QSIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Доходность на риск
QSIX vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
QSIX
GPIQ
Сравнение QSIX c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSIX | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.17 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.80 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.04 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 9.31 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSIX | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.17 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.31 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между QSIX и GPIQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIX и GPIQ
Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 4.19% | 4.02% | 1.07% | 0.00% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.75% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок QSIX и GPIQ
Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, примерно равная максимальной просадке GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и GPIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSIX | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -21.06% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -12.08% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -5.62% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -2.38% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.64% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIX и GPIQ
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеют волатильность 5.99% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSIX | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 6.15% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 11.22% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 20.45% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 17.74% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 17.74% | +1.81% |