Сравнение QSIX с GPIQ
QSIX (Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QSIX is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, QSIX returned 26.31% vs 27.03% for GPIQ. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. QSIX charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности QSIX и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QSIX показывает доходность 15.79%, а GPIQ немного ниже – 15.41%.
QSIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 17.33%
- С начала года
- 15.79%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.57%
GPIQ
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $96.19M | $82.14M | $83.71M | |
| $126.44K | $102.46K | $80.44K |
Сравнение доходности по годам QSIX и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 15.79% | 18.54% | 4.81% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 15.41% | 19.77% | 6.06% |
Correlation
The correlation between QSIX and GPIQ is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between QSIX and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSIX vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
QSIX
GPIQ
Сравнение QSIX c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSIX | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.85 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 10.04 | -2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSIX и GPIQ
Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, примерно равная максимальной просадке GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSIX | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -21.06% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -9.51% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -2.74% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -2.34% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.70% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIX и GPIQ
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеют волатильность 6.86% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSIX | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 6.66% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 14.27% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 16.80% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.98% | 18.11% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 18.11% | +1.87% |
Сравнение комиссий QSIX и GPIQ
QSIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIX и GPIQ
Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности GPIQ в 9.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.95% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 3.63% | 4.02% | 1.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, QSIX and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QSIX has higher volatility (6.86%) compared to GPIQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, QSIX dropped -20.72% vs GPIQ's -21.06%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 27.03% vs 26.31% for QSIX. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 27.03% return vs 26.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for QSIX.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.95%, compared with 3.63% for QSIX.
They also come from different issuers: Pacer and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.60% for QSIX and 0.29% for GPIQ.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSIX и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор