Сравнение QSIX с QDPL

С начала года, QSIX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у QDPL с доходностью -3.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И QSIX, и QDPL имеют комиссию равную 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QSIX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDPL равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSIX и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QSIX и QDPL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности QDPL в 5.10%

Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что меньше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и QDPL.

Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что QSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.