Сравнение QSIX с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
QSIX и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSIX - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QSIX и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSIX и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | -5.58% | 18.54% | 4.66% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 10.54% |
Доходность по периодам
С начала года, QSIX показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
QSIX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSIX и USOY
QSIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
QSIX vs. USOY — Ранг доходности на риск
QSIX
USOY
Сравнение QSIX c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSIX | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.71 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.16 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.78 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 5.23 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSIX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.71 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.23 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между QSIX и USOY составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIX и USOY
Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 4.23% | 4.02% | 1.07% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок QSIX и USOY
Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSIX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -17.46% | -3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -15.70% | +4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -0.97% | -7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -6.55% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 8.34% | -5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIX и USOY
Текущая волатильность для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) составляет 5.92%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что QSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSIX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 12.05% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 18.34% | -6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 25.35% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 22.35% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 22.35% | -2.79% |