Сравнение QSIX с ENFR
QSIX (Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - QSIX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past year, QSIX returned 32.02% vs 27.76% for ENFR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. QSIX charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности QSIX и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSIX показывает доходность 15.33%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.93%.
QSIX
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 15.33%
- 6 месяцев
- 13.92%
- 1 год
- 32.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 24.93%
- 6 месяцев
- 25.03%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 20.07%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение доходности по годам QSIX и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 15.33% | 18.54% | 4.81% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 24.93% | 5.88% | 9.94% |
Correlation
The correlation between QSIX and ENFR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.11 |
The correlation between QSIX and ENFR shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSIX vs. ENFR — Ранг доходности на риск
QSIX
ENFR
Сравнение QSIX c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSIX | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.23 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 8.24 | +2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSIX и ENFR
Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSIX | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -68.28% | +47.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -8.64% | -2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -4.71% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -15.94% | +12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.38% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIX и ENFR
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что QSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSIX | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 5.69% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 11.60% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 14.86% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 19.25% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 24.68% | -4.92% |
Сравнение комиссий QSIX и ENFR
QSIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIX и ENFR
Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности ENFR в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.02% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 3.96% | 4.02% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QSIX and ENFR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSIX has higher volatility (8.16%) compared to ENFR (5.69%). In terms of maximum drawdown, QSIX dropped -20.72% vs ENFR's -68.28%.
On 1-year performance, QSIX leads with 32.02% vs 27.76% for ENFR. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QSIX has performed better with a 32.02% return vs 27.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QSIX.
ENFR has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 3.96% for QSIX.
QSIX is categorized as Nasdaq-100, while ENFR is Energy Equities. QSIX tracks Nasdaq-100 Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: Pacer and SS&C. Their fees differ too: 0.60% for QSIX and 0.35% for ENFR.
QSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSIX и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор