Сравнение QSIX с CRSH
QSIX (Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QSIX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. QSIX is passively managed, while CRSH is actively managed. Over the past year, QSIX returned 24.89% vs -14.55% for CRSH. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. QSIX charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности QSIX и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSIX показывает доходность 13.86%, что значительно выше, чем у CRSH с доходностью 9.04%.
QSIX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 13.86%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSIX и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 13.86% | 18.54% | 4.81% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 9.04% | -13.40% | -41.35% |
Correlation
The correlation between QSIX and CRSH is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | -0.59 |
The correlation between QSIX and CRSH has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSIX vs. CRSH — Ранг доходности на риск
QSIX
CRSH
Сравнение QSIX c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSIX | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.46 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | -0.72 | +8.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSIX и CRSH
Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSIX | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -63.68% | +42.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -31.54% | +20.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -57.10% | +51.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -43.82% | +40.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 20.35% | -17.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIX и CRSH
Текущая волатильность для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) составляет 6.67%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что QSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSIX | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 13.48% | -6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 24.78% | -10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 36.10% | -19.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 47.27% | -27.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 47.27% | -27.49% |
Сравнение комиссий QSIX и CRSH
QSIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIX и CRSH
Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности CRSH в 82.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 82.36% | 138.78% | 94.25% |
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 3.66% | 4.02% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
QSIX and CRSH have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (13.48%) compared to QSIX (6.67%). In terms of maximum drawdown, QSIX dropped -20.72% vs CRSH's -63.68%.
On 1-year performance, QSIX leads with 24.89% vs -14.55% for CRSH. On fees, QSIX is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QSIX has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QSIX has performed better with a 24.89% return vs -14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QSIX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 82.36%, compared with 3.66% for QSIX.
QSIX is categorized as Nasdaq-100, while CRSH is Derivative Income. They also come from different issuers: Pacer and YieldMax. Their fees differ too: 0.60% for QSIX and 0.99% for CRSH.
QSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSIX и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор