Сравнение QSIX с CRSH
QSIX (Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QSIX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. QSIX is passively managed, while CRSH is actively managed. Over the past year, QSIX returned 37.26% vs -18.98% for CRSH. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. QSIX charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности QSIX и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSIX показывает доходность 19.16%, что значительно выше, чем у CRSH с доходностью 3.70%.
QSIX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 8.46%
- С начала года
- 19.16%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 37.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -18.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSIX и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 19.16% | 18.54% | 4.66% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 3.70% | -13.40% | -40.26% |
Correlation
The correlation between QSIX and CRSH is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.57 |
The correlation between QSIX and CRSH has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSIX vs. CRSH — Ранг доходности на риск
QSIX
CRSH
Сравнение QSIX c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSIX | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.94 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | -0.57 | +3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | -0.90 | +14.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSIX | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | -0.52 | +3.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | -0.70 | +2.07 |
Просадки
Сравнение просадок QSIX и CRSH
Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSIX | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -63.68% | +42.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -33.45% | +22.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -59.20% | +58.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -43.15% | +40.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 21.20% | -18.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIX и CRSH
Текущая волатильность для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) составляет 4.10%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что QSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSIX | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 10.19% | -6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 22.67% | -11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 36.71% | -22.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 47.46% | -28.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 47.46% | -28.30% |
Сравнение комиссий QSIX и CRSH
QSIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIX и CRSH
Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности CRSH в 97.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 97.46% | 138.78% | 94.25% |
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 3.84% | 4.02% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
QSIX and CRSH have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (10.19%) compared to QSIX (4.10%). In terms of maximum drawdown, QSIX dropped -20.72% vs CRSH's -63.68%.
On 1-year performance, QSIX leads with 37.26% vs -18.98% for CRSH. On fees, QSIX is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QSIX has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QSIX has performed better with a 37.26% return vs -18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QSIX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 3.84% for QSIX.
QSIX is categorized as Nasdaq-100, while CRSH is Derivative Income. They also come from different issuers: Pacer and YieldMax. Their fees differ too: 0.60% for QSIX and 0.99% for CRSH.
QSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSIX и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор