Сравнение QSIG с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
QSIG и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSIG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Short Term Quality Corporate Bond Index. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QSIG и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSIG и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSIG WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 0.14% | 6.61% | 4.65% | 6.09% | -5.65% | -0.77% | 4.41% | 6.25% | 1.80% | 1.63% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, QSIG показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.25%.
QSIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSIG и VGSH
QSIG берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QSIG vs. VGSH — Ранг доходности на риск
QSIG
VGSH
Сравнение QSIG c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSIG | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.57 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.27 | 4.13 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.55 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 4.21 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | 15.93 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSIG | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.57 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.92 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.01 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между QSIG и VGSH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIG и VGSH
Дивидендная доходность QSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности VGSH в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSIG WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 4.44% | 4.46% | 4.37% | 3.26% | 2.13% | 1.66% | 2.29% | 2.41% | 2.27% | 1.81% | 0.98% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок QSIG и VGSH
Максимальная просадка QSIG за все время составила -12.35%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIG и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSIG | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.35% | -5.70% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -0.88% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | -5.70% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.52% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -0.60% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.23% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIG и VGSH
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что QSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSIG | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.52% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 0.84% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 1.44% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.99% | 1.96% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.43% | 1.57% | +1.86% |