PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSIG с FCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSIG с FCSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QSIG (WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund) and FCSH (Federated Hermes Short Duration Corporate ETF) are both Short-Term Bond funds. QSIG is passively managed, while FCSH is actively managed. Over the past 3 years, QSIG returned 5.35%/yr vs 5.06%/yr for FCSH. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QSIG charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for FCSH.

Доходность

Сравнение доходности QSIG и FCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSIG показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у FCSH с доходностью 0.52%.

QSIG

1 день
0.07%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.18%
3 года*
5.35%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.46%

FCSH

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.94%
3 года*
5.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSIG и FCSH

2026 (YTD)20252024202320222021
QSIG
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund		0.61%6.61%4.65%6.09%-5.65%0.05%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		0.52%6.42%4.66%5.45%-5.87%0.24%

Correlation

The correlation between QSIG and FCSH is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.89

The correlation between QSIG and FCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Часто сравнивают с QSIG:
QSIG с SGOVQSIG с DGRWQSIG с FLDBQSIG с DHSQSIG с USFRQSIG с VGSHQSIG с NTSX
Часто сравнивают с FCSH:
FCSH с GSIGFCSH с SGOVFCSH с VCSHFCSH с FLTBFCSH с TLTFCSH с FTRBFCSH с ZTRE

Доходность на риск

QSIG vs. FCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSIG
Ранг доходности на риск QSIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSIG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSIG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSIG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSIG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSIG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSIG c FCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSIGFCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.03

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.14

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.18

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

11.23

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSIG vs. FCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSIG на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCSH равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSIG и FCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSIGFCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.03

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.85

-0.14

Просадки

Сравнение просадок QSIG и FCSH

Максимальная просадка QSIG за все время составила -12.35%, что больше максимальной просадки FCSH в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIG и FCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSIGFCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-8.47%

-3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-1.24%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.40%

-1.32%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.62%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-2.21%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.35%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QSIG и FCSH

WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) имеют волатильность 0.61% и 0.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSIGFCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.59%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

1.54%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

1.96%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

2.89%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

2.89%

+0.53%

Сравнение комиссий QSIG и FCSH

QSIG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FCSH в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSIG и FCSH

Дивидендная доходность QSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности FCSH в 4.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		4.09%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QSIG
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund		4.44%4.46%4.37%3.26%2.13%1.66%2.29%2.41%2.27%1.81%0.98%

Часто задаваемые вопросы

QSIG and FCSH have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSIG has higher volatility (0.61%) compared to FCSH (0.59%). In terms of maximum drawdown, QSIG dropped -12.35% vs FCSH's -8.47%.

On 3-year performance, QSIG leads with 5.35% vs 5.06% for FCSH. On fees, QSIG is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QSIG has performed better with a 5.35% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QSIG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for FCSH.

QSIG has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 4.09% for FCSH.

They also come from different issuers: WisdomTree and Federated. Their fees differ too: 0.18% for QSIG and 0.30% for FCSH.

QSIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSIG и FCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор