PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSIG с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSIG с DXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QSIG (WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - QSIG is a Short-Term Bond fund tracking the WisdomTree U.S. Short Term Quality Corporate Bond Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QSIG returned 2.46%/yr vs 18.20%/yr for DXJ. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. QSIG charges 0.18%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности QSIG и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSIG показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.35%. За последние 10 лет акции QSIG уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 2.46% против 18.20% соответственно.

QSIG

1 день
0.07%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.18%
3 года*
5.35%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.46%

DXJ

1 день
0.59%
1 месяц
6.44%
С начала года
20.35%
6 месяцев
23.80%
1 год
56.31%
3 года*
33.61%
5 лет*
26.28%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSIG и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSIG
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund		0.61%6.61%4.65%6.09%-5.65%-0.77%4.41%6.25%1.80%1.63%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.35%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between QSIG and DXJ is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2016 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с QSIG:
QSIG с SGOVQSIG с FCSHQSIG с DGRWQSIG с FLDBQSIG с DHSQSIG с USFRQSIG с VGSH
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

QSIG vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSIG
Ранг доходности на риск QSIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSIG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSIG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSIG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSIG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSIG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSIG c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSIGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
3.25

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
4.36

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.59

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

5.15

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

20.14

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSIG vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSIG на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSIG и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSIGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

3.25

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.39

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.90

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.43

+0.29

Просадки

Сравнение просадок QSIG и DXJ

Максимальная просадка QSIG за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIG и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSIGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-49.63%

+37.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-10.98%

+9.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.40%

-22.19%

+20.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.46%

-22.19%

+12.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.35%

-39.14%

+26.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-14.34%

+12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

2.80%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QSIG и DXJ

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) составляет 0.61%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что QSIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSIGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

3.40%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

13.10%

-11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

17.44%

-15.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

18.96%

-15.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

20.18%

-16.76%

Сравнение комиссий QSIG и DXJ

QSIG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSIG и DXJ

Дивидендная доходность QSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности DXJ в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.07%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
QSIG
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund		4.44%4.46%4.37%3.26%2.13%1.66%2.29%2.41%2.27%1.81%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QSIG and DXJ have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (3.40%) compared to QSIG (0.61%). In terms of maximum drawdown, QSIG dropped -12.35% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.20% vs 2.46% for QSIG. On fees, QSIG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QSIG has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.20% return vs 2.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QSIG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

QSIG has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 1.07% for DXJ.

QSIG is categorized as Short-Term Bond, while DXJ is Japan Equities. QSIG tracks WisdomTree U.S. Short Term Quality Corporate Bond Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.18% for QSIG and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSIG и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор