PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QSIG с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QSIG и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSIG и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
QSIG
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
0.14%6.61%4.65%6.09%-5.65%-0.77%2.31%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.92%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, QSIG показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.


QSIG

1 день
0.06%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.19%
1 год
4.64%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.24%
10 лет*

SGOV

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.10%
3 года*
4.81%
5 лет*
3.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий QSIG и SGOV

QSIG берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

QSIG vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QSIG
Ранг доходности на риск QSIG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSIG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSIG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSIG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSIG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSIG: 9191
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSIG c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QSIGSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

20.63

-18.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

286.00

-282.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

202.83

-201.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

412.76

-409.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.71

4,634.41

-4,620.69

QSIG vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSIG на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSIG и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QSIGSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

20.63

-18.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

14.13

-13.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

12.35

-11.64

Корреляция

Корреляция между QSIG и SGOV составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QSIG и SGOV

Дивидендная доходность QSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности SGOV в 3.95%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
QSIG
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
4.44%4.46%4.37%3.26%2.13%1.66%2.29%2.41%2.27%1.81%0.98%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSIG и SGOV

Максимальная просадка QSIG за все время составила -12.35%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIG и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


QSIGSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-0.03%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-0.01%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.46%

-0.03%

-9.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

0.00%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

0.00%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.00%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QSIG и SGOV

WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что QSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QSIGSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.06%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

0.13%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

0.20%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

0.24%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

0.24%

+3.19%