Сравнение QSIG с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
QSIG и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSIG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Short Term Quality Corporate Bond Index. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности QSIG и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSIG и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSIG WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 0.14% | 6.61% | 4.65% | 6.09% | -5.65% | -0.77% | 4.41% | 6.25% | 1.78% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -3.80% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, QSIG показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -3.80%.
QSIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSIG и NTSX
QSIG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NTSX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QSIG vs. NTSX — Ранг доходности на риск
QSIG
NTSX
Сравнение QSIG c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSIG | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.88 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.27 | 1.29 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.20 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 1.51 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | 6.39 | +7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSIG | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.88 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.48 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.63 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между QSIG и NTSX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIG и NTSX
Дивидендная доходность QSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности NTSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSIG WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 4.44% | 4.46% | 4.37% | 3.26% | 2.13% | 1.66% | 2.29% | 2.41% | 2.27% | 1.81% | 0.98% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.21% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QSIG и NTSX
Максимальная просадка QSIG за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIG и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSIG | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.35% | -31.34% | +18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -9.16% | +7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | -31.34% | +21.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -5.63% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -6.92% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 2.62% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIG и NTSX
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) составляет 0.96%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что QSIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSIG | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 6.11% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 9.65% | -8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 18.38% | -16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.99% | 17.03% | -14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.43% | 18.38% | -14.95% |