Сравнение QSIG с JSI
QSIG (WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund) and JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) are both Short-Term Bond funds. QSIG is passively managed, while JSI is actively managed. Over the past year, QSIG returned 4.18% vs 4.73% for JSI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QSIG charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for JSI.
Доходность
Сравнение доходности QSIG и JSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSIG показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у JSI с доходностью 1.14%.
QSIG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 2.46%
JSI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSIG и JSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QSIG WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 0.61% | 6.61% | 4.65% | 3.53% |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 1.14% | 6.46% | 7.27% | 3.39% |
Correlation
The correlation between QSIG and JSI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г. | 0.70 |
The correlation between QSIG and JSI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSIG vs. JSI — Ранг доходности на риск
QSIG
JSI
Сравнение QSIG c JSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSIG | JSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.82 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 9.18 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSIG | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.99 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 2.50 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок QSIG и JSI
Максимальная просадка QSIG за все время составила -12.35%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIG и JSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSIG | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.35% | -2.31% | -10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -1.68% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.30% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -0.34% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.52% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIG и JSI
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) составляет 0.61%, в то время как у Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что QSIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSIG | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.67% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 1.53% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 2.38% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.00% | 2.88% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 2.88% | +0.54% |
Сравнение комиссий QSIG и JSI
QSIG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JSI в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIG и JSI
Дивидендная доходность QSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности JSI в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 5.80% | 5.80% | 6.16% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSIG WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 4.44% | 4.46% | 4.37% | 3.26% | 2.13% | 1.66% | 2.29% | 2.41% | 2.27% | 1.81% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
QSIG and JSI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JSI has higher volatility (0.67%) compared to QSIG (0.61%). In terms of maximum drawdown, QSIG dropped -12.35% vs JSI's -2.31%.
On 1-year performance, JSI leads with 4.73% vs 4.18% for QSIG. On fees, QSIG is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JSI has performed better with a 4.73% return vs 4.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QSIG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for JSI.
JSI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 4.44% for QSIG.
They also come from different issuers: WisdomTree and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.18% for QSIG and 0.50% for JSI.
QSIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSIG и JSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор