PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSIG с ISTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSIG с ISTB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QSIG (WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund) and ISTB (iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF) are both Short-Term Bond funds - QSIG tracks the WisdomTree U.S. Short Term Quality Corporate Bond Index while ISTB tracks the BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, QSIG returned 2.46%/yr vs 2.28%/yr for ISTB. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QSIG charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for ISTB.

Доходность

Сравнение доходности QSIG и ISTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSIG показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у ISTB с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции QSIG превзошли акции ISTB по среднегодовой доходности: 2.46% против 2.28% соответственно.

QSIG

1 день
0.07%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.18%
3 года*
5.35%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.46%

ISTB

1 день
0.08%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.06%
3 года*
4.96%
5 лет*
1.87%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSIG и ISTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSIG
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund		0.61%6.61%4.65%6.09%-5.65%-0.77%4.41%6.25%1.80%1.63%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.57%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%1.72%

Correlation

The correlation between QSIG and ISTB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2016 г.

0.69

The correlation between QSIG and ISTB shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.89 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с QSIG:
QSIG с SGOVQSIG с FCSHQSIG с DGRWQSIG с FLDBQSIG с DHSQSIG с USFRQSIG с VGSH
Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с IMTBISTB с SHYISTB с IAGGISTB с FIBR

Доходность на риск

QSIG vs. ISTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSIG
Ранг доходности на риск QSIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSIG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSIG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSIG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSIG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSIG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSIG c ISTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSIGISTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.31

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.58

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.24

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

12.35

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSIG vs. ISTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSIG на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISTB равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSIG и ISTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSIGISTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.31

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.67

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.91

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.84

-0.13

Просадки

Сравнение просадок QSIG и ISTB

Максимальная просадка QSIG за все время составила -12.35%, что больше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIG и ISTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSIGISTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-9.34%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-1.26%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.40%

-1.36%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.46%

-9.34%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.35%

-9.34%

-3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.34%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-1.22%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.33%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QSIG и ISTB

WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что QSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSIGISTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.54%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

1.28%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

1.77%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

2.79%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

2.50%

+0.92%

Сравнение комиссий QSIG и ISTB

QSIG берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSIG и ISTB

Дивидендная доходность QSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности ISTB в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.25%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%
QSIG
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund		4.44%4.46%4.37%3.26%2.13%1.66%2.29%2.41%2.27%1.81%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QSIG and ISTB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSIG has higher volatility (0.61%) compared to ISTB (0.54%). In terms of maximum drawdown, QSIG dropped -12.35% vs ISTB's -9.34%.

On 10-year performance, QSIG leads with 2.46% vs 2.28% for ISTB. On fees, ISTB is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QSIG has performed better with a 2.46% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for QSIG.

QSIG has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 4.25% for ISTB.

QSIG tracks WisdomTree U.S. Short Term Quality Corporate Bond Index, while ISTB tracks BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.18% for QSIG and 0.06% for ISTB.

ISTB currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSIG и ISTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор