PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSIG с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSIG с CTA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QSIG (WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QSIG is a Short-Term Bond fund tracking the WisdomTree U.S. Short Term Quality Corporate Bond Index, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. QSIG is passively managed, while CTA is actively managed. Over the past 3 years, QSIG returned 5.35%/yr vs 11.34%/yr for CTA. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. QSIG charges 0.18%/yr vs 0.78%/yr for CTA.

Доходность

Сравнение доходности QSIG и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSIG показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 10.72%.

QSIG

1 день
0.07%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.18%
3 года*
5.35%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.46%

CTA

1 день
-1.40%
1 месяц
-8.08%
С начала года
10.72%
6 месяцев
12.41%
1 год
13.86%
3 года*
11.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSIG и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
QSIG
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund		0.61%6.61%4.65%6.09%-2.76%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		10.72%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Correlation

The correlation between QSIG and CTA is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с QSIG:
QSIG с SGOVQSIG с FCSHQSIG с DGRWQSIG с FLDBQSIG с DHSQSIG с USFRQSIG с VGSH
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST

Доходность на риск

QSIG vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSIG
Ранг доходности на риск QSIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSIG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSIG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSIG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSIG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSIG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSIG c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSIGCTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.69

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.01

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.14

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

1.26

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

3.28

+8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSIG vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSIG на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSIG и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSIGCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.69

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.59

+0.12

Просадки

Сравнение просадок QSIG и CTA

Максимальная просадка QSIG за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIG и CTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSIGCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-18.07%

+5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-11.00%

+9.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.40%

-11.23%

+9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-9.15%

+8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-5.68%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

4.23%

-3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности QSIG и CTA

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) составляет 0.61%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что QSIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSIGCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

7.79%

-7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

17.37%

-15.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

20.17%

-18.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

16.59%

-13.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

16.59%

-13.17%

Сравнение комиссий QSIG и CTA

QSIG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSIG и CTA

Дивидендная доходность QSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности CTA в 4.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.92%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QSIG
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund		4.44%4.46%4.37%3.26%2.13%1.66%2.29%2.41%2.27%1.81%0.98%

Часто задаваемые вопросы

QSIG and CTA have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (7.79%) compared to QSIG (0.61%). In terms of maximum drawdown, QSIG dropped -12.35% vs CTA's -18.07%.

On 3-year performance, CTA leads with 11.34% vs 5.35% for QSIG. On fees, QSIG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QSIG has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTA has performed better with a 11.34% return vs 5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QSIG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

CTA has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 4.44% for QSIG.

QSIG is categorized as Short-Term Bond, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: WisdomTree and Simplify. Their fees differ too: 0.18% for QSIG and 0.78% for CTA.

QSIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSIG и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор