PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QS с PBW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QS с PBW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QS (QuantumScape Corporation) is a stock, while PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) is Small Cap Growth Equities fund tracking the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Over the past 5 years, QS returned -24.47%/yr vs -14.04%/yr for PBW. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QS и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QuantumScape Corporation (QS) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QS показывает доходность -31.67%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 24.55%.

QS

1 день
-4.04%
1 месяц
-13.17%
С начала года
-31.67%
6 месяцев
-36.31%
1 год
64.43%
3 года*
1.35%
5 лет*
-24.47%
10 лет*
—

PBW

1 день
-2.93%
1 месяц
-11.65%
С начала года
24.55%
6 месяцев
18.06%
1 год
96.16%
3 года*
2.81%
5 лет*
-14.04%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QS и PBW

2026 (YTD)202520242023202220212020
QS
QuantumScape Corporation		-31.67%100.77%-25.32%22.57%-74.45%-73.72%757.36%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		24.55%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%95.27%

Correlation

The correlation between QS and PBW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2020 г.

0.73

The correlation between QS and PBW has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QuantumScape Corporation

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Часто сравнивают с QS:
QS с SLDPQS с TSLAQS с SPYQS с BLNKQS с CRBUQS с AMDQS с NFLY
Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP

Доходность на риск

QS vs. PBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QS
Ранг доходности на риск QS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QS c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuantumScape Corporation (QS) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QSPBWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.27

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.67

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

4.55

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

11.56

-10.11

QS vs. PBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QS на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа PBW равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QS и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QS и PBW

Максимальная просадка QS за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QS и PBW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.36%

-89.02%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.68%

-21.24%

-46.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.93%

-68.04%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.45%

-84.50%

-6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.59%

-68.61%

-25.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.56%

-62.90%

-22.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.78%

8.35%

+36.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QS и PBW

QuantumScape Corporation (QS) имеет более высокую волатильность в 27.88% по сравнению с Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) с волатильностью 17.67%. Это указывает на то, что QS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.88%

17.67%

+10.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.47%

31.40%

+19.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.48%

42.61%

+61.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.16%

43.41%

+42.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.90%

39.03%

+66.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QS и PBW

QS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		1.25%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%
QS
QuantumScape Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QS and PBW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QS has higher volatility (27.88%) compared to PBW (17.67%). In terms of maximum drawdown, QS dropped -97.36% vs PBW's -89.02%.

PBW currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QS и PBW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор