PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QS с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QS с LVHI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QS (QuantumScape Corporation) is a stock, while LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) is Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Over the past 5 years, QS returned -23.83%/yr vs 16.28%/yr for LVHI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QS и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QuantumScape Corporation (QS) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QS показывает доходность -43.76%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 15.82%.

QS

1 день
-0.76%
1 месяц
-15.07%
6 месяцев
-44.45%
С начала года
-43.76%
1 год
-56.91%
3 года*
-17.82%
5 лет*
-23.83%
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.31%
1 месяц
2.80%
6 месяцев
12.23%
С начала года
15.82%
1 год
33.32%
3 года*
22.09%
5 лет*
16.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QS и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020
QS
QuantumScape Corporation		-43.76%100.77%-25.32%22.57%-74.45%-73.72%757.36%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		15.82%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%6.66%

Correlation

The correlation between QS and LVHI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2020 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QuantumScape Corporation

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с QS:
QS с SLDPQS с TSLAQS с SPYQS с BLNKQS с CRBUQS с AMDQS с NFLY
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с SCHY

Доходность на риск

QS vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QS
Ранг доходности на риск QS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QS c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuantumScape Corporation (QS) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QSLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
3.50

-4.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
4.85

-5.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.68

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

5.51

-6.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

22.69

-23.89

QS vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QS на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QS и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QS и LVHI

Максимальная просадка QS за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QS и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.36%

-32.31%

-65.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.22%

-6.08%

-62.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.93%

-11.99%

-61.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.45%

-11.99%

-79.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.55%

0.00%

-95.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.66%

-3.48%

-82.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.48%

1.47%

+46.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QS и LVHI

QuantumScape Corporation (QS) имеет более высокую волатильность в 24.18% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что QS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.18%

2.11%

+22.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.23%

7.64%

+44.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.77%

9.55%

+81.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.23%

11.06%

+75.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.55%

13.71%

+91.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QS и LVHI

QS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.60%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%
QS
QuantumScape Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QS and LVHI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QS has higher volatility (24.18%) compared to LVHI (2.11%). In terms of maximum drawdown, QS dropped -97.36% vs LVHI's -32.31%.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QS и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор