Сравнение QRVO с SMH

С начала года, QRVO показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции QRVO уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -0.30% против 24.32% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qorvo, Inc. (QRVO) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QRVO на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRVO и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

QRVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

Максимальная просадка QRVO за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVO и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Qorvo, Inc. (QRVO) имеет более высокую волатильность в 28.21% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 19.84%. Это указывает на то, что QRVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.