Сравнение QRVO с SMH
QRVO (Qorvo, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, QRVO returned 3.54%/yr vs 34.79%/yr for SMH. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QRVO и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QRVO показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 55.17%. За последние 10 лет акции QRVO уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 3.54% против 34.79% соответственно.
QRVO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -12.90%
- 6 месяцев
- 7.00%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -3.22%
- 3 года*
- -7.15%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- 3.54%
- Всё время*
- 1.90%
SMH
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -15.31%
- 6 месяцев
- 39.57%
- С начала года
- 55.17%
- 1 год
- 93.09%
- 3 года*
- 54.43%
- 5 лет*
- 34.99%
- 10 лет*
- 34.79%
- Всё время*
- 11.21%
Сравнение доходности по годам QRVO и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRVO Qorvo, Inc. | 1.43% | 20.85% | -37.90% | 24.24% | -42.04% | -5.94% | 43.05% | 91.39% | -8.81% | 26.30% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 55.17% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between QRVO and SMH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between QRVO and SMH has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRVO vs. SMH — Ранг доходности на риск
QRVO
SMH
Сравнение QRVO c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qorvo, Inc. (QRVO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QRVO | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.39 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 5.57 | -5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 18.66 | -18.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QRVO и SMH
Максимальная просадка QRVO за все время составила -74.54%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVO и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRVO | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.54% | -84.96% | +10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.76% | -16.80% | -6.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.68% | -35.74% | -24.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.97% | -45.30% | -28.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.54% | -45.30% | -29.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.04% | -16.46% | -40.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.09% | -40.92% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 5.01% | +7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRVO и SMH
Текущая волатильность для Qorvo, Inc. (QRVO) составляет 9.60%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.43%. Это указывает на то, что QRVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRVO | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 16.43% | -6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.18% | 31.63% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.91% | 37.10% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.35% | 36.22% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.92% | 33.16% | +8.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRVO и SMH
QRVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRVO Qorvo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
QRVO and SMH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (16.43%) compared to QRVO (9.60%). In terms of maximum drawdown, QRVO dropped -74.54% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QRVO и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор