PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRVO с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRVO с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Qorvo, Inc. (QRVO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности QRVO и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Qorvo, Inc. (QRVO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRVO и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QRVO
Qorvo, Inc.		-8.80%20.85%-37.90%24.24%-42.04%-5.94%43.05%91.39%-8.81%26.30%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Доходность по периодам

С начала года, QRVO показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции QRVO уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 4.25% против 31.58% соответственно.

QRVO

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-14.81%
1 год
6.70%
3 года*
-8.79%
5 лет*
-16.76%
10 лет*
4.25%

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Qorvo, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с QRVO:
QRVO с SWKSQRVO с AVGOQRVO с AAPLQRVO с TSMQRVO с SPYQRVO с CDNSQRVO с VOO
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

QRVO vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRVO
Ранг доходности на риск QRVO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRVO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRVO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRVO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRVO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRVO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRVO c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qorvo, Inc. (QRVO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRVOSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

2.32

-2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.92

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.41

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

5.39

-5.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.56

19.22

-18.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRVO vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRVO на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRVO и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRVOSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.32

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.76

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.98

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.28

-0.26

Корреляция

Корреляция между QRVO и SMH составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRVO и SMH

QRVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRVO
Qorvo, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок QRVO и SMH

Максимальная просадка QRVO за все время составила -74.54%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVO и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

QRVOSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.54%

-84.96%

+10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.05%

-15.95%

-14.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.54%

-45.30%

-29.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-45.30%

-29.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.38%

-8.02%

-53.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.52%

-41.35%

+9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.40%

4.47%

+6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности QRVO и SMH

Текущая волатильность для Qorvo, Inc. (QRVO) составляет 6.46%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что QRVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRVOSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

11.74%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.67%

24.02%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.92%

36.88%

+10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.59%

34.68%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.75%

32.29%

+9.46%