Сравнение QRSVX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
QRSVX - это пассивный фонд от FPA, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 13 июн. 2002 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности QRSVX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QRSVX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRSVX FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class | 6.07% | 13.37% | 10.72% | 16.04% | -9.14% | 23.16% | 2.50% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.11% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 2.77% |
Доходность по периодам
С начала года, QRSVX показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 3.11%.
QRSVX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
VSIIX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRSVX и VSIIX
QRSVX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
QRSVX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
QRSVX
VSIIX
Сравнение QRSVX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRSVX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.92 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.42 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.37 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 5.63 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRSVX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.92 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.38 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.43 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между QRSVX и VSIIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRSVX и VSIIX
Дивидендная доходность QRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VSIIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRSVX FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class | 4.19% | 4.45% | 4.86% | 2.56% | 2.07% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок QRSVX и VSIIX
Максимальная просадка QRSVX за все время составила -20.59%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRSVX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QRSVX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.59% | -62.05% | +41.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -14.16% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | -24.09% | +3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -6.14% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -8.57% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.44% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRSVX и VSIIX
Текущая волатильность для FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) составляет 4.86%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что QRSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QRSVX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 5.53% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 11.24% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 20.68% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 19.85% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 21.83% | -4.28% |