PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRSVX с SDVY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRSVX с SDVY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY).

QRSVX - это пассивный фонд от FPA, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 13 июн. 2002 г.. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QRSVX и SDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRSVX и SDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020
QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class		7.43%13.37%10.72%16.04%-9.14%23.16%2.50%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		3.93%8.83%11.19%28.58%-11.98%29.13%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, QRSVX показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у SDVY с доходностью 3.93%.

QRSVX

1 день
1.29%
1 месяц
-2.19%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.96%
1 год
22.42%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

SDVY

1 день
-0.05%
1 месяц
-4.24%
С начала года
3.93%
6 месяцев
5.24%
1 год
17.99%
3 года*
16.17%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с QRSVX:
QRSVX с RPTIXQRSVX с AFMCQRSVX с XMVMQRSVX с HAMVXQRSVX с VSCAXQRSVX с FMDEQRSVX с DODGX
Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с REGLSDVY с RFVSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPY

Сравнение комиссий QRSVX и SDVY

QRSVX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SDVY в 0.60%.

QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Доходность на риск

QRSVX vs. SDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRSVX
Ранг доходности на риск QRSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRSVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRSVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRSVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRSVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRSVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRSVX c SDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRSVXSDVYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.89

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.38

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.44

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

5.64

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRSVX vs. SDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRSVX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа SDVY равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRSVX и SDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRSVXSDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.89

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.41

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.42

+0.25

Корреляция

Корреляция между QRSVX и SDVY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRSVX и SDVY

Дивидендная доходность QRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности SDVY в 1.25%

TTM202520242023202220212020201920182017
QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class		4.14%4.45%4.86%2.56%2.07%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.25%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%

Просадки

Сравнение просадок QRSVX и SDVY

Максимальная просадка QRSVX за все время составила -20.59%, что меньше максимальной просадки SDVY в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRSVX и SDVY.

Загрузка...

Показатели просадок

QRSVXSDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.59%

-44.70%

+24.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-9.28%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

-25.92%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-6.35%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-7.82%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.45%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QRSVX и SDVY

Текущая волатильность для FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) составляет 4.99%, в то время как у First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что QRSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRSVXSDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.30%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

11.05%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

20.41%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

21.10%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

24.98%

-7.43%