PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRSVX с FPNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRSVX с FPNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и FPA New Income Fund (FPNIX).

QRSVX - это пассивный фонд от FPA, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 13 июн. 2002 г.. FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности QRSVX и FPNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и FPA New Income Fund (FPNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRSVX и FPNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class		6.07%13.37%10.72%16.04%-9.14%23.16%2.50%
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.16%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%0.14%

Доходность по периодам

С начала года, QRSVX показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у FPNIX с доходностью -0.16%.

QRSVX

1 день
2.23%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.07%
6 месяцев
5.67%
1 год
22.31%
3 года*
15.33%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—

FPNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.38%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class

FPA New Income Fund

Часто сравнивают с QRSVX:
QRSVX с RPTIXQRSVX с AFMCQRSVX с XMVMQRSVX с HAMVXQRSVX с VSCAXQRSVX с FMDEQRSVX с DODGX
Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с IGSBFPNIX с VOOFPNIX с PBSMXFPNIX с JPLDFPNIX с PSTQXFPNIX с JPST

Сравнение комиссий QRSVX и FPNIX

QRSVX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FPNIX в 0.45%.

QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class
FPNIX
FPA New Income Fund

Доходность на риск

QRSVX vs. FPNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRSVX
Ранг доходности на риск QRSVX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRSVX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRSVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRSVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRSVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRSVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRSVX c FPNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и FPA New Income Fund (FPNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRSVXFPNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.70

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.53

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.33

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

10.08

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRSVX vs. FPNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRSVX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPNIX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRSVX и FPNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRSVXFPNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.70

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.24

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.02

-0.37

Корреляция

Корреляция между QRSVX и FPNIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRSVX и FPNIX

Дивидендная доходность QRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности FPNIX в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class		4.19%4.45%4.86%2.56%2.07%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPNIX
FPA New Income Fund		3.81%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%

Просадки

Сравнение просадок QRSVX и FPNIX

Максимальная просадка QRSVX за все время составила -20.59%, что меньше максимальной просадки FPNIX в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRSVX и FPNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRSVXFPNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.59%

-22.95%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-1.97%

-10.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

-4.67%

-15.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-1.48%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-1.86%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

0.46%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности QRSVX и FPNIX

FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с FPA New Income Fund (FPNIX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что QRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRSVXFPNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

1.08%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

1.64%

+9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

2.65%

+16.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

2.41%

+15.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

1.88%

+15.67%