PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QRPIX с QDSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRPIX с QDSNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QRPIX (AQR Alternative Risk Premia Fund) and QDSNX (AQR Diversifying Strategies Fund Class N) are both mutual funds - QRPIX is a Multistrategy fund managed by AQR Funds, while QDSNX is a Tactical Allocation fund actively managed by AQR Funds. Over the past 5 years, QRPIX returned 19.29%/yr vs 10.94%/yr for QDSNX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QRPIX charges 1.40%/yr vs 3.30%/yr for QDSNX.

Доходность

Сравнение доходности QRPIX и QDSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRPIX показывает доходность 18.56%, что значительно выше, чем у QDSNX с доходностью 4.58%.

QRPIX

1 день
0.25%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
17.70%
С начала года
18.56%
1 год
36.28%
3 года*
21.84%
5 лет*
19.29%
10 лет*
—

QDSNX

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.27%
6 месяцев
3.84%
С начала года
4.58%
1 год
13.59%
3 года*
12.10%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRPIX и QDSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		18.56%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-7.90%
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		4.58%16.14%9.56%8.62%14.48%10.35%5.40%

Correlation

The correlation between QRPIX and QDSNX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2020 г.

0.81

The correlation between QRPIX and QDSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с QNZIXQRPIX с DIAMXQRPIX с QNZNXQRPIX с QLEIXQRPIX с VOO
Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с QCFNXQDSNX с SPYQDSNX с BAMBXQDSNX с QNZNXQDSNX с VOO

Доходность на риск

QRPIX vs. QDSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPIX c QDSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QRPIXQDSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.90
2.66

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.62
3.92

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.51

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.32

4.43

+5.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.92

15.18

+12.74

QRPIX vs. QDSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPIX на текущий момент составляет 3.90, что выше коэффициента Шарпа QDSNX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPIX и QDSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QRPIX и QDSNX

Максимальная просадка QRPIX за все время составила -28.45%, что больше максимальной просадки QDSNX в -7.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPIX и QDSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRPIXQDSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-7.15%

-21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.59%

-3.10%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.29%

-6.93%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.29%

-7.15%

-4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.68%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-1.46%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.90%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPIX и QDSNX

AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что QRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRPIXQDSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

1.80%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

3.90%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

5.18%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

7.62%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

7.29%

+3.06%

Сравнение комиссий QRPIX и QDSNX

QRPIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии QDSNX в 3.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPIX и QDSNX

Дивидендная доходность QRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности QDSNX в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.90%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%0.00%0.00%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.22%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%

Часто задаваемые вопросы

QRPIX and QDSNX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QRPIX has higher volatility (3.00%) compared to QDSNX (1.80%). In terms of maximum drawdown, QRPIX dropped -28.45% vs QDSNX's -7.15%.

QRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRPIX и QDSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор