Сравнение QDSNX с BAMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX).
QDSNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 8 июн. 2020 г.. BAMBX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность ICE BofA 3 Month Treasury Bill Index (G0O1) (USD). Фонд был запущен 29 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности QDSNX и BAMBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDSNX и BAMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 3.15% | 16.14% | 9.56% | 8.62% | 14.48% | 10.35% | 5.40% |
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | 1.16% | 4.59% | 6.61% | 6.19% | -3.23% | 5.84% | -1.29% |
Доходность по периодам
С начала года, QDSNX показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у BAMBX с доходностью 1.16%.
QDSNX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- —
BAMBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDSNX и BAMBX
QDSNX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии BAMBX в 1.20%.
Доходность на риск
QDSNX vs. BAMBX — Ранг доходности на риск
QDSNX
BAMBX
Сравнение QDSNX c BAMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDSNX | BAMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.74 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.09 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.13 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 0.90 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 3.15 | +6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDSNX | BAMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.74 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.44 | 1.10 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.36 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между QDSNX и BAMBX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDSNX и BAMBX
Дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что сопоставимо с доходностью BAMBX в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 1.93% | 1.99% | 0.00% | 11.18% | 8.01% | 5.99% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | 1.94% | 1.97% | 3.86% | 4.13% | 4.70% | 2.39% | 1.09% | 3.73% | 8.70% | 3.81% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок QDSNX и BAMBX
Максимальная просадка QDSNX за все время составила -7.15%, что меньше максимальной просадки BAMBX в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSNX и BAMBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDSNX | BAMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.15% | -8.84% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -3.61% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.15% | -6.66% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -2.97% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -1.21% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.03% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDSNX и BAMBX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что QDSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDSNX | BAMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.51% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 2.83% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.32% | 4.02% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 3.56% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 3.54% | +3.83% |