Сравнение QDSNX с QNZNX

С начала года, QDSNX показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у QNZNX с доходностью 7.42%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QDSNX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии QNZNX в 1.52%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QDSNX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QNZNX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSNX и QNZNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QDSNX и QNZNX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности QNZNX в 0.80%

Максимальная просадка QDSNX за все время составила -7.15%, что меньше максимальной просадки QNZNX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSNX и QNZNX.

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) составляет 1.45%, в то время как у AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что QDSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNZNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.