PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSNX с QCFNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSNX с QCFNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX).

QDSNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 8 июн. 2020 г.. QCFNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QDSNX и QCFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSNX и QCFNX

2026 (YTD)2025
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		3.15%1.06%
QCFNX
AQR CVX Fusion Fund Class N		0.90%1.98%

Доходность по периодам

С начала года, QDSNX показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у QCFNX с доходностью 0.90%.

QDSNX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.83%
С начала года
3.15%
6 месяцев
5.90%
1 год
11.69%
3 года*
12.58%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

QCFNX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.11%
С начала года
0.90%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

AQR CVX Fusion Fund Class N

Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с OBMCXQDSNX с AVGVQDSNX с SPYQDSNX с VOOQDSNX с BAMBX
Часто сравнивают с QCFNX:
QCFNX с QSPNXQCFNX с QLEIXQCFNX с QCFIXQCFNX с VOOQCFNX с ABYIXQCFNX с QRPNXQCFNX с QRPRX

Сравнение комиссий QDSNX и QCFNX

QDSNX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии QCFNX в 2.42%.

QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N
QCFNX
AQR CVX Fusion Fund Class N

Доходность на риск

QDSNX vs. QCFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QCFNX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSNX c QCFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSNXQCFNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSNX vs. QCFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSNXQCFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.50

+1.10

Корреляция

Корреляция между QDSNX и QCFNX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSNX и QCFNX

Дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности QCFNX в 7.65%

TTM202520242023202220212020
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.93%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%
QCFNX
AQR CVX Fusion Fund Class N		7.65%7.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDSNX и QCFNX

Максимальная просадка QDSNX за все время составила -7.15%, что меньше максимальной просадки QCFNX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSNX и QCFNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSNXQCFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.15%

-8.02%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-5.57%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-1.98%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QDSNX и QCFNX

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSNXQCFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.32%

16.53%

-10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.63%

16.53%

-8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

16.53%

-9.16%