Сравнение QDSNX с QCFNX
QDSNX (AQR Diversifying Strategies Fund Class N) and QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) are both mutual funds - QDSNX is a Tactical Allocation fund actively managed by AQR Funds, while QCFNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDSNX charges 3.30%/yr vs 2.42%/yr for QCFNX.
Доходность
Сравнение доходности QDSNX и QCFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDSNX показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у QCFNX с доходностью 18.21%.
QDSNX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- —
QCFNX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 18.21%
- 6 месяцев
- 18.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDSNX и QCFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 6.38% | 1.06% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 18.21% | 1.98% |
Correlation
The correlation between QDSNX and QCFNX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDSNX vs. QCFNX — Ранг доходности на риск
QDSNX
QCFNX
Сравнение QDSNX c QCFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDSNX | QCFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDSNX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 2.85 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок QDSNX и QCFNX
Максимальная просадка QDSNX за все время составила -7.15%, что меньше максимальной просадки QCFNX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSNX и QCFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDSNX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.15% | -8.02% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.23% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -1.59% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDSNX и QCFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDSNX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 14.58% | -9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 14.58% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.31% | 14.58% | -7.27% |
Сравнение комиссий QDSNX и QCFNX
QDSNX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии QCFNX в 2.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDSNX и QCFNX
Дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности QCFNX в 6.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 6.53% | 7.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 1.87% | 1.99% | 0.00% | 11.18% | 8.01% | 5.99% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
QDSNX and QCFNX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QDSNX и QCFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор