PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPIX с FCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPIX с FCRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX).

QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г.. FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPIX и FCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPIX и FCRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		9.02%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-4.01%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, QRPIX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у FCRIX с доходностью 0.85%.

QRPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.32%
3 года*
20.11%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund

FS Credit Income Fund Class I

Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с VOOQRPIX с QNZNXQRPIX с ACWV
Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ADAIX

Сравнение комиссий QRPIX и FCRIX

QRPIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии FCRIX в 2.37%.

FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

QRPIX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPIX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPIXFCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.30

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

5.70

-3.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

2.26

-0.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

5.76

-3.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

23.55

-17.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPIX vs. FCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPIX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCRIX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPIX и FCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPIXFCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.30

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.52

1.07

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.83

-0.08

Корреляция

Корреляция между QRPIX и FCRIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPIX и FCRIX

Дивидендная доходность QRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности FCRIX в 9.52%

TTM20252024202320222021202020192018
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.33%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRPIX и FCRIX

Максимальная просадка QRPIX за все время составила -28.45%, что больше максимальной просадки FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPIX и FCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPIXFCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-26.74%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-1.31%

-9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.29%

-15.33%

+4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.25%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-3.28%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

0.34%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPIX и FCRIX

AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что QRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPIXFCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

0.22%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

2.06%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

3.32%

+8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

4.20%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

6.47%

+3.88%