PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPIX с AQRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPIX с AQRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX).

QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г.. AQRIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPIX и AQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPIX и AQRIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		9.02%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-4.46%
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		2.01%18.71%10.45%11.59%-10.54%14.35%2.68%21.03%-6.38%

Доходность по периодам

С начала года, QRPIX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у AQRIX с доходностью 2.01%.

QRPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.32%
3 года*
20.11%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—

AQRIX

1 день
1.75%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.67%
1 год
14.84%
3 года*
12.69%
5 лет*
8.26%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund

AQR Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с VOOQRPIX с QNZNXQRPIX с ACWV
Часто сравнивают с AQRIX:
AQRIX с AHTPXAQRIX с SPYAQRIX с QSPIXAQRIX с QLEIXAQRIX с SPMOAQRIX с AUEIXAQRIX с QAI

Сравнение комиссий QRPIX и AQRIX

QRPIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии AQRIX в 0.80%.

QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund

Доходность на риск

QRPIX vs. AQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AQRIX
Ранг доходности на риск AQRIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQRIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQRIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQRIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQRIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQRIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPIX c AQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPIXAQRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.31

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.77

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.71

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

7.30

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPIX vs. AQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPIX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа AQRIX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPIX и AQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPIXAQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.31

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.52

0.78

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.75

0.00

Корреляция

Корреляция между QRPIX и AQRIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPIX и AQRIX

Дивидендная доходность QRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности AQRIX в 3.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.33%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%0.00%0.00%0.00%
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		3.78%3.85%1.72%2.40%6.82%6.39%1.09%6.65%7.36%10.49%7.08%2.51%

Просадки

Сравнение просадок QRPIX и AQRIX

Максимальная просадка QRPIX за все время составила -28.45%, что больше максимальной просадки AQRIX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPIX и AQRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPIXAQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-19.37%

-9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-9.52%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.29%

-19.37%

+8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-5.14%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-4.86%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.24%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPIX и AQRIX

Текущая волатильность для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) составляет 2.55%, в то время как у AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что QRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPIXAQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

4.72%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

7.83%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

12.04%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

10.64%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

9.76%

+0.59%