Сравнение QRMI с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
QRMI и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QRMI и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QRMI и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 3.76% | 7.30% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, QRMI показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRMI и TSMY
QRMI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
QRMI vs. TSMY — Ранг доходности на риск
QRMI
TSMY
Сравнение QRMI c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRMI | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 2.59 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 3.10 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.43 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 5.34 | -4.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 18.33 | -16.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRMI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 2.59 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.16 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между QRMI и TSMY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRMI и TSMY
Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что меньше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QRMI и TSMY
Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QRMI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -31.15% | +10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -15.50% | +10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -9.44% | +5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -5.82% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 4.52% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRMI и TSMY
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 3.02%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QRMI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 12.27% | -9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 23.03% | -18.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.77% | 31.08% | -23.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.46% | 33.38% | -24.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.46% | 33.38% | -24.92% |