Сравнение QRMI с TOPW
QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) and TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X, while TOPW is a Derivative Income fund tracking the Solactive Roundhill WeeklyPay Universe Index. QRMI is actively managed, while TOPW is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QRMI charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for TOPW.
Доходность
Сравнение доходности QRMI и TOPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QRMI показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у TOPW с доходностью 7.03%.
QRMI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOPW
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QRMI и TOPW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 2.50% | 5.70% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 7.03% | -2.47% |
Correlation
The correlation between QRMI and TOPW is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRMI vs. TOPW — Ранг доходности на риск
QRMI
TOPW
Сравнение QRMI c TOPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRMI | TOPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRMI | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок QRMI и TOPW
Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки TOPW в -29.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и TOPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRMI | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -29.87% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -10.58% | +10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -12.86% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QRMI и TOPW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRMI | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 27.30% | -21.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 27.30% | -18.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 27.30% | -18.97% |
Сравнение комиссий QRMI и TOPW
QRMI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TOPW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRMI и TOPW
Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что меньше доходности TOPW в 40.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.20% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 40.58% | 21.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QRMI and TOPW have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for TOPW.
TOPW has the higher dividend yield at 40.58%, compared with 12.20% for QRMI.
QRMI is categorized as Nasdaq-100, while TOPW is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.60% for QRMI and 0.99% for TOPW.
Подберите оптимальное распределение для QRMI и TOPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор