Сравнение TOPW с PEPS
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. TOPW is passively managed, while PEPS is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOPW charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 10.67%.
TOPW
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 7.71% | -2.47% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.67% | 7.12% |
Correlation
The correlation between TOPW and PEPS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPW vs. PEPS — Ранг доходности на риск
TOPW
PEPS
Сравнение TOPW c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOPW | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.05 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок TOPW и PEPS
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPW | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -21.26% | -8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -0.51% | -9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -2.77% | -10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPW | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.36% | 13.06% | +14.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 18.31% | +9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 18.31% | +9.05% |
Сравнение комиссий TOPW и PEPS
TOPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и PEPS
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 40.33%, что больше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 40.33% | 21.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOPW and PEPS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for TOPW.
TOPW has the higher dividend yield at 40.33%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for TOPW and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для TOPW и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор