Сравнение TOPW с TSMY
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) и TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) — оба фонда категории Derivative Income. TOPW управляется пассивно, а TSMY активно. Корреляция 0.58 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. Оба фонда взимают комиссию 0.99%.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и TSMY
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 16.86%.
TOPW
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -21.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 17.56%
- 1 год
- 121.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | -7.21% | -2.47% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 16.86% | 21.94% |
Корреляция
Корреляция между TOPW и TSMY составляет 0.58 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение комиссий TOPW и TSMY
И TOPW, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPW vs. TSMY — Ранг доходности на риск
TOPW
TSMY
Сравнение TOPW c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOPW | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 1.29 | -1.83 |
Просадки
Сравнение просадок TOPW и TSMY
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, примерно равная максимальной просадке TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOPW | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -31.15% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.48% | -4.49% | -17.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.05% | -5.84% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и TSMY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOPW | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.26% | 29.73% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.26% | 33.40% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 33.40% | -4.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и TSMY
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.61%, что меньше доходности TSMY в 55.76%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 37.61% | 21.52% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 55.76% | 56.76% | 13.71% |