Сравнение QRMI с QQA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).
QRMI и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QRMI и QQA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QRMI и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.37% | 3.76% | 8.42% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | -2.30% | 17.24% | 7.11% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QRMI показывает доходность -2.37%, а QQA немного выше – -2.30%.
QRMI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRMI и QQA
QRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Доходность на риск
QRMI vs. QQA — Ранг доходности на риск
QRMI
QQA
Сравнение QRMI c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRMI | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.09 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.69 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.86 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 8.75 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRMI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.09 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.68 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между QRMI и QQA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRMI и QQA
Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что больше доходности QQA в 10.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.65% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.40% | 9.78% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QRMI и QQA
Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и QQA.
Загрузка...
Показатели просадок
| QRMI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -19.73% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -8.76% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -4.86% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -2.63% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.45% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRMI и QQA
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 2.97%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QRMI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 5.69% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 10.71% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.77% | 19.02% | -11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.46% | 18.82% | -10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.46% | 18.82% | -10.36% |