PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRMI с QNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRMI с QNXT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) and QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) are both Nasdaq-100 funds. QRMI is actively managed, while QNXT is passively managed. Over the past year, QRMI returned 9.82% vs 25.69% for QNXT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QRMI charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for QNXT.

Доходность

Сравнение доходности QRMI и QNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у QNXT с доходностью 15.98%.

QRMI

1 день
-0.10%
1 месяц
1.55%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.76%
1 год
9.82%
3 года*
7.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

QNXT

1 день
0.27%
1 месяц
9.31%
С начала года
15.98%
6 месяцев
14.30%
1 год
25.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRMI и QNXT

2026 (YTD)20252024
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		2.50%3.76%4.91%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		15.98%14.97%-2.52%

Correlation

The correlation between QRMI and QNXT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.64

The correlation between QRMI and QNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QRMI и QNXT

Секторы
QRMI
QNXT

Технологии

53.8%
40.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
8.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
17.0%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.7%

Здравоохранение

4.2%
7.5%

Промышленность

2.8%
10.6%

Коммунальные услуги

1.4%
6.1%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%
2.7%

Финансовые услуги

0.2%
1.0%

Недвижимость

0.1%
0.3%

Технологии

QRMI
53.8%
QNXT
40.3%

Коммуникационные услуги

QRMI
15.8%
QNXT
8.8%

Потребительский циклический сектор

QRMI
12.2%
QNXT
17.0%

Потребительский защитный сектор

QRMI
7.7%
QNXT
5.7%

Здравоохранение

QRMI
4.2%
QNXT
7.5%

Промышленность

QRMI
2.8%
QNXT
10.6%

Коммунальные услуги

QRMI
1.4%
QNXT
6.1%

Сырьевые материалы

QRMI
1.1%
QNXT

-

Энергетика

QRMI
0.6%
QNXT
2.7%

Финансовые услуги

QRMI
0.2%
QNXT
1.0%

Недвижимость

QRMI
0.1%
QNXT
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с DJIAQRMI с JEPI
Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QQQMQNXT с QTOPQNXT с GLDQNXT с OUSAQNXT с GARPQNXT с VT

Доходность на риск

QRMI vs. QNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRMI c QNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRMIQNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.72

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.40

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.54

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

8.28

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRMI vs. QNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QNXT равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и QNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRMIQNXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.91

-0.69

Просадки

Сравнение просадок QRMI и QNXT

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки QNXT в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и QNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRMIQNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-22.25%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-10.16%

+5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.34%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-3.78%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

3.11%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и QNXT

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 0.67%, в то время как у iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRMIQNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

3.52%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

10.84%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

15.02%

-9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

19.71%

-11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

19.71%

-11.38%

Сравнение комиссий QRMI и QNXT

QRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QNXT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и QNXT

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности QNXT в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.59%0.64%0.22%0.00%0.00%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.20%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Часто задаваемые вопросы

QRMI and QNXT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QNXT has higher volatility (3.52%) compared to QRMI (0.67%). In terms of maximum drawdown, QRMI dropped -20.95% vs QNXT's -22.25%.

On 1-year performance, QNXT leads with 25.69% vs 9.82% for QRMI. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QNXT has performed better with a 25.69% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for QRMI.

QRMI has the higher dividend yield at 12.20%, compared with 0.59% for QNXT.

They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for QRMI and 0.20% for QNXT.

QRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRMI и QNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор