PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRMI с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRMI с QDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).

QRMI и QDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QRMI и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRMI и QDVO

2026 (YTD)20252024
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		-2.50%3.76%7.68%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%20.16%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью -4.93%.

QRMI

1 день
0.75%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.76%
3 года*
6.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с JEPIQRMI с DJIA
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Сравнение комиссий QRMI и QDVO

QRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.55%.

QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF

Доходность на риск

QRMI vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRMI c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRMIQDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.14

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.79

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

2.13

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

7.94

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRMI vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа QDVO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRMIQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.14

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.92

-0.83

Корреляция

Корреляция между QRMI и QDVO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и QDVO

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что больше доходности QDVO в 11.17%

TTM20252024202320222021
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.66%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRMI и QDVO

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и QDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

QRMIQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-17.75%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-10.24%

+5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-6.70%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-2.51%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.75%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и QDVO

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 3.02%, в то время как у Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRMIQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

5.38%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

9.78%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.77%

18.61%

-10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.46%

18.01%

-9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

18.01%

-9.55%