Сравнение QRMI с QCJL
QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) and QCJL (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, QRMI returned 9.04% vs 12.58% for QCJL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QRMI charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for QCJL.
Доходность
Сравнение доходности QRMI и QCJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QRMI показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у QCJL с доходностью 5.23%.
QRMI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCJL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QRMI и QCJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 2.36% | 3.76% | 9.02% |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 5.23% | 13.10% | 4.38% |
Correlation
The correlation between QRMI and QCJL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between QRMI and QCJL has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRMI vs. QCJL — Ранг доходности на риск
QRMI
QCJL
Сравнение QRMI c QCJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QRMI | QCJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.45 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 3.16 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 16.11 | -8.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QRMI и QCJL
Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки QCJL в -11.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и QCJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRMI | QCJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -11.18% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -4.00% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.16% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -1.04% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.78% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRMI и QCJL
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что QRMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRMI | QCJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 0.72% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 4.19% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 5.58% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 9.33% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 9.33% | -0.99% |
Сравнение комиссий QRMI и QCJL
QRMI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QCJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRMI и QCJL
Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, тогда как QCJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.34% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
QRMI and QCJL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QRMI has higher volatility (2.24%) compared to QCJL (0.72%). In terms of maximum drawdown, QRMI dropped -20.95% vs QCJL's -11.18%.
On 1-year performance, QCJL leads with 12.58% vs 9.04% for QRMI. On fees, QRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QCJL has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QCJL has performed better with a 12.58% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for QCJL.
QRMI has the higher dividend yield at 12.34%, compared with 0.00% for QCJL.
They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for QRMI and 0.90% for QCJL.
QCJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QRMI и QCJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор