Сравнение QCJL с QJUN
QCJL (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July) and QJUN (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June) are both Nasdaq-100 funds from First Trust. Both are actively managed. Over the past year, QCJL returned 12.57% vs 12.47% for QJUN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.90% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QCJL и QJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCJL показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у QJUN с доходностью 3.39%.
QCJL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QJUN
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCJL и QJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 5.15% | 13.10% | 4.38% |
QJUN FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June | 3.39% | 13.59% | 6.25% |
Correlation
The correlation between QCJL and QJUN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between QCJL and QJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCJL vs. QJUN — Ранг доходности на риск
QCJL
QJUN
Сравнение QCJL c QJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCJL | QJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.33 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.42 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 13.00 | +3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCJL и QJUN
Максимальная просадка QCJL за все время составила -11.18%, что меньше максимальной просадки QJUN в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCJL и QJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCJL | QJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.18% | -19.92% | +8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -5.18% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -2.69% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -3.84% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.96% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCJL и QJUN
Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) составляет 0.73%, в то время как у FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что QCJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCJL | QJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 2.05% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 5.88% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 7.73% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.34% | 14.15% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.34% | 14.13% | -4.79% |
Сравнение комиссий QCJL и QJUN
И QCJL, и QJUN имеют комиссию равную 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCJL и QJUN
Ни QCJL, ни QJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCJL and QJUN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QJUN has higher volatility (2.05%) compared to QCJL (0.73%). In terms of maximum drawdown, QCJL dropped -11.18% vs QJUN's -19.92%.
On 1-year performance, QCJL leads with 12.57% vs 12.47% for QJUN. Both ETFs have the same 0.90% expense ratio. On volatility, QCJL has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QCJL has performed better with a 12.57% return vs 12.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QCJL and QJUN have the same expense ratio: 0.90% per year.
QCJL and QJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QCJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCJL и QJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор