PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCJL с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCJL с QYLD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QCJL (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both Nasdaq-100 funds. QCJL is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past year, QCJL returned 13.88% vs 21.16% for QYLD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QCJL charges 0.90%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности QCJL и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCJL показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 5.92%.

QCJL

1 день
-0.36%
1 месяц
0.51%
С начала года
4.81%
6 месяцев
5.10%
1 год
13.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
-1.82%
1 месяц
-0.67%
С начала года
5.92%
6 месяцев
7.78%
1 год
21.16%
3 года*
13.07%
5 лет*
8.04%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCJL и QYLD

2026 (YTD)20252024
QCJL
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July		4.81%13.10%4.12%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		5.92%9.28%8.88%

Correlation

The correlation between QCJL and QYLD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г.

0.86

The correlation between QCJL and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с QCJL:
QCJL с QBUFQCJL с QQQQCJL с BUFQQCJL с GPIQQCJL с QJUNQCJL с PBQQQCJL с NJUL
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

QCJL vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCJL
Ранг доходности на риск QCJL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCJL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCJL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCJL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCJL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCJL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCJL c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCJLQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.50

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.44

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.56

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

4.41

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.57

25.62

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCJL vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCJL на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCJL и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCJLQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.58

+0.68

Просадки

Сравнение просадок QCJL и QYLD

Максимальная просадка QCJL за все время составила -11.18%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCJL и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCJLQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.18%

-24.75%

+13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-4.97%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.87%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.07%

-3.84%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.85%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QCJL и QYLD

Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) составляет 0.54%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что QCJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCJLQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

2.64%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

7.37%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

8.78%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

14.71%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

15.50%

-6.04%

Сравнение комиссий QCJL и QYLD

QCJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCJL и QYLD

QCJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCJL
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.67%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

QCJL and QYLD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (2.64%) compared to QCJL (0.54%). In terms of maximum drawdown, QCJL dropped -11.18% vs QYLD's -24.75%.

On 1-year performance, QYLD leads with 21.16% vs 13.88% for QCJL. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QCJL has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 21.16% return vs 13.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for QCJL.

QYLD has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 0.00% for QCJL.

They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.90% for QCJL and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCJL и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор