Сравнение QCJL с QYLD
QCJL (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July) и QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) — оба фонда категории Nasdaq-100. QCJL управляется активно, а QYLD пассивно. За последний год QCJL показал 20.65% против 20.88% у QYLD. Корреляция 0.87 указывает на значительное пересечение по экспозиции. QCJL взимает 0.90% в год против 0.60% у QYLD.
Доходность
Сравнение доходности QCJL и QYLD
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, QCJL показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 2.82%.
QCJL
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение доходности по годам QCJL и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 2.20% | 13.10% | 4.12% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 2.82% | 9.28% | 8.88% |
Корреляция
Корреляция между QCJL и QYLD составляет 0.81 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.87 |
Корреляция между QCJL и QYLD остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.81 до 0.87 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCJL vs. QYLD — Ранг доходности на риск
QCJL
QYLD
Сравнение QCJL c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCJL | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.96 | 2.27 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.54 | 3.06 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.51 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 4.89 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.03 | 25.96 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCJL | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 2.27 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.57 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок QCJL и QYLD
Максимальная просадка QCJL за все время составила -11.18%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCJL и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QCJL | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.18% | -24.75% | +13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -4.97% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -3.88% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.94% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCJL и QYLD
Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) составляет 3.02%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что QCJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QCJL | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 4.54% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 7.39% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.04% | 9.32% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.83% | 14.85% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 15.52% | -5.69% |
Сравнение комиссий QCJL и QYLD
QCJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCJL и QYLD
QCJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.60% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |