- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 19 июл. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Nasdaq-100, Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QCJL
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции QCJL — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) показал доход в 6.41% с начала года и 11.85% за последние 12 месяцев.
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 5.90%
- С начала года
- 6.41%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность QCJL по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении QCJL закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.57% | -0.40% | -1.56% | 5.13% | 1.40% | 0.44% | 0.78% | 6.41% | |||||
| 2025 | 1.26% | -0.71% | -3.53% | 0.84% | 5.20% | 3.58% | 1.33% | 0.87% | 1.88% | 1.15% | 0.07% | 0.69% | 13.10% |
| 2024 | -0.64% | 0.90% | 1.49% | -0.29% | 2.57% | 0.31% | 4.38% |
Метрики бенчмарка
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July has an annualized alpha of 3.46%, beta of 0.51, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 22, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (47.92%) than losses (19.90%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.46% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.51 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.46%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 47.92%
- Участие в снижении
- 19.90%
Комиссия
Комиссия QCJL составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QCJL имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCJL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.27 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.03 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.17 | 8.80 | +6.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July показал максимальную просадку в 11.18%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 33 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-11.18%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 19d | 3mo 6dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.09%авг. 2024 г. | 15d | 12d | 27dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-4.00%март 2026 г. | 2mo | 11d | 2mo 11dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.01%сент. 2024 г. | 15d | 13d | 28dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-2.31%нояб. 2025 г. | 21d | 13d | 1mo 4dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| QCJL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.18% | -56.78% | +45.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -9.10% | +5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.00% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -10.70% | +9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.10% | -1.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QCJL
Добавьте FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QCJL