График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) показал доход в -0.78% с начала года и 21.92% за последние 12 месяцев.
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 21.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 29.73%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении QCJL закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.57% | -0.40% | -1.56% | 0.61% | -0.78% | ||||||||
| 2025 | 1.26% | -0.71% | -3.53% | 0.84% | 5.20% | 3.58% | 1.33% | 0.87% | 1.88% | 1.15% | 0.07% | 0.69% | 13.10% |
| 2024 | -0.89% | 0.90% | 1.49% | -0.29% | 2.57% | 0.31% | 4.12% |
Метрики бенчмарка
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July: годовая альфа составляет 3.53%, бета — 0.55, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 23.07.2024.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (55.97%) было выше, чем в снижении (32.99%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот ETF показал годовую альфу 3.53% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.55 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 3.53%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 55.97%
- Участие в снижении
- 32.99%
Комиссия
Комиссия QCJL составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QCJL имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QCJL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.88 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.37 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.39 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 6.43 | +6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для QCJL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July показал максимальную просадку в 11.18%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 33 торговые сессии.
Текущая просадка FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July составляет 1.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.18% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 33 | 27 мая 2025 г. | 67 |
| -4.09% | 23 июл. 2024 г. | 12 | 7 авг. 2024 г. | 8 | 19 авг. 2024 г. | 20 |
| -4% | 29 янв. 2026 г. | 42 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -3.01% | 22 авг. 2024 г. | 11 | 6 сент. 2024 г. | 9 | 19 сент. 2024 г. | 20 |
| -2.31% | 30 окт. 2025 г. | 16 | 20 нояб. 2025 г. | 8 | 3 дек. 2025 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с QCJL
Добавьте FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QCJL