PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

The FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July is a defined-outcome ETF that seeks to provide returns, before fees and expenses, that track the price return of the Invesco QQQ Trust up to a predetermined cap while buffering the first 20% of losses over a one-year outcome period ending in July.

Эмитент
First Trust
Дата выпуска
19 июл. 2024 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Nasdaq-100, Defined Outcome
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Страна регистрации
United States
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Альтернативы
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Рост

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July

Часто сравнивают с QCJL:
QCJL с QYLDQCJL с QBUFQCJL с QQQQCJL с BUFQQCJL с QJUNQCJL с GPIQQCJL с PBQQQCJL с QTOPQCJL с NJULQCJL с PQAP

Доходность

График доходности QCJL

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) прибавил 4.8% с начала года. Текущая цена акции QCJL — $25.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) показал доход в 4.81% с начала года и 13.88% за последние 12 месяцев.

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July

1 день
-0.36%
1 месяц
0.51%
С начала года
4.81%
6 месяцев
5.10%
1 год
13.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-2.64%
1 месяц
0.64%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
23.05%
3 года*
19.90%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность QCJL по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении QCJL закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.2%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.57%-0.40%-1.56%5.13%1.40%-0.30%4.81%
20251.26%-0.71%-3.53%0.84%5.20%3.58%1.33%0.87%1.88%1.15%0.07%0.69%13.10%
2024-0.89%0.90%1.49%-0.29%2.57%0.31%4.12%

Метрики бенчмарка

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July has an annualized alpha of 3.02%, beta of 0.53, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 23, 2024.

  • This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (49.26%) than losses (30.61%) - typical of diversified or defensive assets.
  • This ETF generated an annualized alpha of 3.02% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • Beta of 0.53 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
3.02%
Бета
0.53
R²
0.88
Участие в росте
49.26%
Участие в снижении
30.61%

Комиссия

Комиссия QCJL составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

QCJL имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск QCJL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCJL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCJL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCJL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCJL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCJL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

QCJLБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.01

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.71

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.69

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.57

12.34

+6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July показал максимальную просадку в 11.18%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 33 торговые сессии.

Текущая просадка FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July составляет 0.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Распродажа 2025 года2025
-11.18%апр. 2025 г.
1mo 17d1mo 19d
3mo 6dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2024 года2024
-4.09%авг. 2024 г.
15d12d
27dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2026 года2026
-4.00%март 2026 г.
2mo11d
2mo 11dянв. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024
-3.01%сент. 2024 г.
15d13d
28dавг. 2024 г. - сент. 2024 г.
Откат 2025 года2025
-2.31%нояб. 2025 г.
21d13d
1mo 4dокт. 2025 г. - дек. 2025 г.

Показатели просадок

QCJLБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.18%

-56.78%

+45.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-9.10%

+5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-2.97%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.07%

-10.72%

+9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.97%

-1.18%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с QCJL

Добавьте FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с QCJL