PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCJL с QBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCJL с QBUF

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

QCJL (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July) и QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) — оба фонда категории Nasdaq-100. QCJL управляется активно, а QBUF пассивно. За последний год QCJL показал 20.65% против 15.34% у QBUF. Корреляция 0.82 указывает на значительное пересечение по экспозиции. QCJL взимает 0.90% в год против 0.79% у QBUF.

Доходность

Сравнение доходности QCJL и QBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) и Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, QCJL показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у QBUF с доходностью 2.70%.

QCJL

1 день
0.54%
1 месяц
2.80%
С начала года
2.20%
6 месяцев
4.41%
1 год
20.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QBUF

1 день
0.43%
1 месяц
3.06%
С начала года
2.70%
6 месяцев
5.01%
1 год
15.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCJL и QBUF

2026 (YTD)20252024
QCJL
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July		2.20%13.10%4.12%
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		2.70%11.08%5.64%

Корреляция

Корреляция между QCJL и QBUF составляет 0.75 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г.

0.82

Корреляция между QCJL и QBUF остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.75 до 0.82 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с QCJL:
QCJL с GPIQQCJL с BUFQQCJL с NAPRQCJL с AIRRQCJL с QYLDQCJL с QQQEQCJL с HQU.TO
Часто сравнивают с QBUF:
QBUF с QQQMQBUF с NAPRQBUF с QQQYQBUF с QYLDQBUF с HQU.TOQBUF с QQQEQBUF с IQQQ

Доходность на риск

QCJL vs. QBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCJL
Ранг доходности на риск QCJL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCJL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCJL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCJL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCJL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCJL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QBUF
Ранг доходности на риск QBUF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCJL c QBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) и Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCJLQBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.96

2.51

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.54

3.51

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.52

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.55

6.55

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.03

24.52

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCJL vs. QBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCJL на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QBUF равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCJL и QBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCJLQBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

2.51

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.28

-0.12

Просадки

Сравнение просадок QCJL и QBUF

Максимальная просадка QCJL за все время составила -11.18%, что больше максимальной просадки QBUF в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCJL и QBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

QCJLQBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.18%

-8.84%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-2.67%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-0.89%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.71%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QCJL и QBUF

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что QCJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCJLQBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

1.58%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

4.64%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.04%

6.24%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.83%

8.78%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

8.78%

+1.05%

Сравнение комиссий QCJL и QBUF

QCJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QBUF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCJL и QBUF

Ни QCJL, ни QBUF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов